51.關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列說法正確的有（　　）。
　　A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
　　B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
　　C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
　　D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
　　52.關(guān)于夏普指數(shù)，下列說法正確的有（　?。?。
　　A.夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的
　　B.夏普指數(shù)以證券市場線為基準
　　C.夏普指數(shù)值等于證券組合的風險溢價除以標準差
　　D.夏普指數(shù)是連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
　　53.描述證券或組合的收益與風險之間均衡關(guān)系的方程或模型包括（　　）。
　　A.資本市場線方程
　　B.證券市場線方程
　　C.證券特征線方程
　　D.套利定價方程
　　54.令σP、βP和αP和即分別表示證券組合P的標準差、β系數(shù)和α系數(shù)，σM表示市場組合的標準差。那么，能夠反映證券組合P所承擔風險程度的有（　?。?。
　　A.σ2M
　　B.σP
　　C.βP
　　D.αP
　　55.完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確的有（　　）。
　　A.證券組合P的期望收益率為14%
　　B.證券組合P的期望收益率為15%
　　C.證券組合P的方差為20%
　　D.證券組合P的方差為25%
　　56.完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確的有（　?。?BR>　　A.證券組合P為最小方差證券組合
　　B.最小方差證券組合為64%A+36%B
　　C.最小方差證券組合為36%A+64%B
　　D.最小方差證券組合的方差為5.76%
　　57.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，在不允許賣空的基礎上，以下說法正確的有（　?。?BR>　　A.證券組合P為最小方差證券組合
　　B.最小方差證券組合為B來源：考試大
　　C.最小方差證券組合為36%A+64%B
　　D.最小方差證券組合的方差為30%
　　58.完全負相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，以下說法正確的有（　　）。
　　A.證券組合P為最小方差證券組合
　　B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
　　C.最小方差證券組合為36%A十64%B
　　D.最小方差證券組合的方差為0
　　59.在組合投資理論中，有效證券組合是指（　?。?。
　　A.可行域內(nèi)部任意可行組合
　　B.可行域的左上邊界上的任意可行組合
　　C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
　　D.可行域右上邊界上的任意可行組合
　　60.在組合投資理論中，可行證券組合是指（　　）。
　　A.可行域內(nèi)部任意證券組合
　　B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
　　C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
　　D.可行域右上邊界上的任意證券組合
　　61.假設證券A過去3年的實際收益率分別為50%，30%，10%，那么證券A（　?。?BR>　　A.期望收益率為30%
　　B.期望收益率為45%
　　C.估計期望方差S2為2%
　　D.估計期望方差S2為4%
　　62.假設證券A歷史數(shù)據(jù)表明，年收益率為50%的概率為25%，年收益率為30%的概率為50%，年收益率為10%的概率為25%，那么證券A（　　）。
　　A.期望收益率為30%
　　B.期望收益率為45%
　　C.估計期望方差為2%
　　D.估計期望方差為4%
　　63.基本收益穩(wěn)定性原則的內(nèi)容包括（　?。?。
　　A.投資者在構(gòu)建證券組合時應考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
　　B.投資者在構(gòu)建證券組合時應考慮投資收益的穩(wěn)定性
　　C.投資者在構(gòu)建證券組合時應考慮利息收入的穩(wěn)定性
　　D.投資者在構(gòu)建證券組合時應考慮股息收入的穩(wěn)定性
　　64.關(guān)于期望收益率，下列說法正確的是（　?。?。
　　A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風險非常小
　　B.期望收益率是使可能的實際值與預測值的平均偏差達到最小的點估計值
　　C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
　　D.實際收益率與期望收益率會有偏差
　　65.關(guān)于單個證券的風險度量，下列說法正確的是（　?。?。
　　A.單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
　　B.單個證券可能的收益率越分散，其風險也就越大
　　C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
　　D.單個證券的風險大小在數(shù)學上由收益率的方差來度量