期貨投資分析從業資格考試5.29試卷部分真題及答案
1、道氏理論的目標是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的（ ）。
A.期間
B.幅度
C.方向
D.逆轉
答案：C
2、某商品期貨出現多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發事件使近月合約投機多頭被迫砍倉，價格出現超跌。這將導致（ ）。
A.近月合約和遠月合約價差擴大
B.近月合約和遠月合約價差縮小
C.短期存在正向套利機會
D.短期存在反向套利機會
答案：AC
3、近年來，越來越多的投資者在境內外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是（ ）。
A.進出口政策調整
B.交易所的風險控制措施
C.內外盤交易時間的差異
D.兩國間匯率變動
答案：ABCD
4、L、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經濟增長狀況的合理判斷是（ ）。
A.L和M增長，N衰退
B.L增長快于M，M增長快于N
C.N增長快于M，M增長快于L
D.L和M衰退，N增長
答案：AB
5、根據相反理論，正確的認識是（ ）。
A.牛市瘋狂時，是市場暴跌的先兆
B.市場情緒趨于一致時，將發生逆轉
C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤
D.大眾看好時，相反理論者就要看淡
答案：AB
6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時，須密切關注（ ）。
A.下游企業開工率
B.行業的壟斷性
C.原油價格走勢
D.需求的季節性變動
答案：ABCD
7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎。線性回歸模型的基本假設是（ ）。
A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關系
B.隨機誤差項服從正態分布
C.各個隨機誤差項的方差相同
D.各個隨機誤差項之間不相關
答案：ABCD
8、依據馬爾基爾（MALKIEL）債券定價原理，對于面值相同的債券，如果（ ），由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。
A.到期期限越長
B.到期期限越短來源：www.examda.com
C.息票率越高
D.息票率越低
答案：AD
9、對于多元線性回歸模型，通常用（ ）來檢驗模型對于樣本觀測值的擬和程度。
A.修正R2
B.標準誤差
C.R2
D.F檢驗
答案：AB
10、移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認識是（ ）。
A.移動平均線能發出買入和賣出信號
B.移動平均線可以觀察價格總的走勢
C.移動平均線易于把握價格的高峰與低谷
D.一般將不同期間的移動平均線組合運用
答案：ABD
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