問1：若遠(yuǎn)期價格為（ ）元（精確到小數(shù)點(diǎn)后一位），則理論上一定存在套利機(jī)會。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5答案：ABCD
問2：若遠(yuǎn)期價格為（ ）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風(fēng)險利率借出資金，并持有遠(yuǎn)期合約多頭”的策略來套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5答案：AB
22、根據(jù)2008年國際金融危機(jī)期間國內(nèi)天然橡膠期貨的K線和KDJ指標(biāo)圖，回答以下三題。
問1：依據(jù)波浪理論，對這一輪下跌過程的正確判斷是（ ）。（綜合題）
A.包含2個下跌推動浪
B.包含3個下跌推動浪
C.包含2個下跌調(diào)整浪
D.包含3個下跌調(diào)整浪
答案：BC
問2：依據(jù)波浪理論，對主跌浪的正確判斷是（ ）。
A.從A點(diǎn)至B點(diǎn)的下跌是此輪行情的主跌浪
B.從D點(diǎn)至E點(diǎn)的下跌是此輪行情的主跌浪
C.從E點(diǎn)至F點(diǎn)的下跌是此輪行情的主跌浪
D.從F點(diǎn)至G點(diǎn)的下跌是此輪行情的主跌浪答案：B 考試大論壇
問3：對圖中KDJ指標(biāo)的正確判斷是()。
A.BB點(diǎn)出現(xiàn)底部金叉
B.BB點(diǎn)出現(xiàn)頂部死叉
C.CC點(diǎn)出現(xiàn)底部金叉
D.CC點(diǎn)出現(xiàn)頂部死叉
答案：AD
23、經(jīng)檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（ ）。
A.多重共線性
B.異方差
C.自相關(guān)
D.正態(tài)性
答案：A
24、為應(yīng)對“次貸危機(jī)”引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退，美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當(dāng)國債由（ ）購買時，對擴(kuò)大總需求的作用最為明顯。
A.美國家庭
B.美國商業(yè)銀行
C.美國企業(yè)
D.美聯(lián)儲
答案：D
25、2010年6月，威廉指標(biāo)創(chuàng)始人LARRYWILLIAMS訪華，并與我國期貨投資分析人士就該指標(biāo)深入交流。對“威廉指標(biāo)（WMS%R）”的正確認(rèn)識是（ ）。
A.可以作為趨勢性指標(biāo)使用
B.單邊行情中的準(zhǔn)確性更高
C.主要通過WMS%R的數(shù)值大小和曲線形狀研判
D.可以單獨(dú)作為判斷市場行情即將反轉(zhuǎn)的指標(biāo)
答案：C
26、2011年5月4日，美元指數(shù)觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價值（ ）。
A.與1973年3月相比，升值了27%
B.與1985年11月相比，貶值了27%
C.與1985年11月相比，升值了27%
D.與1973年3月相比，貶值了27%
答案：D
27、當(dāng)前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風(fēng)險年利率為12％（連續(xù)復(fù)利計息）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠(yuǎn)期合約，則遠(yuǎn)期價格應(yīng)為（ ）元。
A.(30-5E-0.03)E0.06
B.(30+5E-0.03)E0.06
C.30E0.06+5E-0.03
D.30E0.06-5E-0.03
答案：A
28、利用MACD進(jìn)行價格分析時，正確的認(rèn)識是（ ）。
A.出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價格反轉(zhuǎn)走勢
B.反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價格反轉(zhuǎn)走勢
C.二次移動平均可消除價格變動的偶然因素 考試大－中國教育考試門戶網(wǎng)站(www．Examda。com)
D.底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離
答案：C
29、當(dāng)前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利。按單利計，無風(fēng)險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數(shù)點(diǎn)。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為（ ）。
A.［3293，3333］
B.［3333，3373］
C.［3412，3452］
D.［3313，3353］
答案：D
30、預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權(quán)交易策略是（ ）。
A.買入跨式（STRADDLE）期權(quán)
B.賣出跨式（STRADDLE）期權(quán)
C.買入垂直價差（VERTICALSPREAD）期權(quán)
D.賣出垂直價差（VERTICALSPREAD）期權(quán)
答案：A
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