46 最早產(chǎn)生的金融期貨品種是（ ）。
A. 利率期貨
B. 股指期貨
C. 國債期貨
D. 外匯期貨
參考答案：D
47 某小麥經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做買入套期保值，在某月份小麥期貨合約上建倉10手，基差為10元/噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中凈盈利3000元，則其平倉時(shí)的基差為（ ）元/噸（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。
A. -20
B. -50
C. 30
D. -10
A 48 企業(yè)通過套期保值，可以降低（ ）對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
A. 操作風(fēng)險(xiǎn)
B. 法律風(fēng)險(xiǎn)
C. 政治風(fēng)險(xiǎn)
D. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：D
49 股指期貨套期保值可以回避股票組合的（ ）。
A. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B. 偶然性風(fēng)險(xiǎn)
C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
50 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（ ）。
A. 實(shí)值期權(quán)
B. 虛值期權(quán)
C. 平值期權(quán)
D. 看漲期權(quán)
參考答案：A
51 期貨交易所應(yīng)當(dāng)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的（ ）控制。
A. 交易量
B. 利潤
C. 風(fēng)險(xiǎn)
D. 價(jià)格
參考答案：C
52 某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約，價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸，平倉時(shí)兩合約的期貨價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸，則該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為（ ）元/噸。
A. 50
B. -50
C. 25
D. -25
參考答案：B
53 某交易者買入5手天然橡膠期貨合約，價(jià)格為38650元/噸；價(jià)格升至38670元/噸，再買入3手；價(jià)格升至38700元/噸，又買入2手，則該交易者的平均買入價(jià)為（ ）元/噸。
A. 38680
B. 38670
C. 38666
D. 38656
參考答案：C
54 道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)于1998年2月28日引入市場(chǎng)，基準(zhǔn)值為（ ）點(diǎn)。
A. 10
B. 100
C. 1000
D. 10000
參考答案：C
55 我國棕櫚油期貨合約的交易代碼是（ ）。
A. SR
B. P
C. RU
D. RO
參考答案：B
56 依據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，我國期貨公司的最低注冊(cè)資本金（ ）萬元人民幣。
A. 不低于5000
B. 不低于3000
C. 高于3000
D. 高于5000
參考答案：B
57 期貨公司不得（ ）。
A. 對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制交易風(fēng)險(xiǎn)
B. 為客戶提供資金擔(dān)保
C. 充當(dāng)客戶的交易顧問
D. 為客戶提供期貨市場(chǎng)信息
參考答案：B
58 交易者賣出3張股票期貨合約，成交價(jià)格為35.15港元/股，之后以35.55港元/股的價(jià)格平倉。已知每張合約為5000股，若不考慮交易費(fèi)用，該筆交易（ ）。
A. 盈利2000港元
B. 虧損2000港元
C. 盈利6000港元
D. 虧損6000港元
參考答案：D
59 當(dāng)前某股票價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為62.50港元，權(quán)利金為2.80港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（ ）港元。
A. -1.50
B. 1.30
C. 0
D. 1.50
參考答案：D
60 某投資者共購買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對(duì)于股票指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β 系數(shù)為1，則C股票的β 系數(shù)應(yīng)為（ ）。
A. 1.2
B. 0.9
C. 0.76
D. 0.92
參考答案：D
