16月5日，某投機者以95.45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率期貨合約，6月20日，該投資者以9540點的價格將手中的合約平倉，在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是()。

　　A.1250美元B.-1250美元

　　C.12500美元D.-12500美元

　　2某工廠買入的燃料油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價格為1250美元/桶，而此燃料油期貨合約的價格為1290美元/桶，因此該看跌期權(quán)為()。

　　A.虛值B.極度虛值

　　C.實值D.極度實值

　　3某小麥期貨合約的價格為330美分/蒲式耳，看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為340美分/蒲式耳，則該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值為()。

　　A.等于零B.為負值

　　C.為正值D.可能為正值，也可能為負值

　　42008年10月1日，某投資者以80點的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時又以130點的權(quán)利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么，該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是()。

　　A.10000點B.10050點

　　C.10100點D.10200點

　　5某銅電纜廠9月份需要銅500噸，當時現(xiàn)貨市場的價格為7830美元/噸。該廠商估計未來幾個月銅價有可能上漲，工廠因生產(chǎn)成本提高而遭受損失，于是該廠商進入期貨市場為其產(chǎn)品進行保值交易：買入20手執(zhí)行價格為7800美元/噸的9月份銅看漲期權(quán)合約，期權(quán)成交價為250美元/噸。到8月份時，現(xiàn)貨市場上的銅價上升到7910美元/噸，9月份銅期貨合約價格為8170美元/噸。該廠商行使期權(quán)的同時賣出20手9月份銅期貨合約，以抵消行使期權(quán)時買入的20手銅合約，便可獲得()的期貨贏利。

　　A.360美元/噸B.370美元/噸

　　C.380美元/噸D.390美元/噸

　　61月1日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約80手，成交價為2220元/噸，當日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當天須繳納的保證金為()。

　　A.22300元B.50000元

　　C.77400元D.89200元

　　7某一天，約翰以5點的權(quán)利金(每點250美元)買進一份三個月后到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，在購買當天的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。該投資者的盈虧平衡點為()。

　　A.245點B.246點

　　C.248點D.250點