A．能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應(yīng)用起來相對簡單
B．同市場接近，考慮問題比較直接
C．預(yù)測的精度較高
D．獲得利益的周期短
12．預(yù)期收益水平和風(fēng)險之間存在（ ）的關(guān)系。
A．正相關(guān)
B．負相關(guān)
C．非相關(guān)
D．線性相關(guān)
13．利率期限結(jié)構(gòu)的理論有（ ?。?。
A．無偏預(yù)期理論
B．流動性偏好理論
C．市場分割理論
D．以上都是
14．史蒂夫．羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出（ ?。?BR> A．資本資產(chǎn)定價模型
B．套利定價理論
C．期權(quán)定價模型
D．有效市場理論
15．由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是（ ）。
A．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域
B．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無限區(qū)域
C．可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無限區(qū)域
D．均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線
16．關(guān)于β系數(shù)，下列說法中，錯誤的是（ ）。
A．反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性http://ks.examda.com
B．β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D．β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
17．當(dāng)（ ?。r，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。
A．預(yù)期市場行情上升
B．預(yù)期市場行情下跌
C．市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D．市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率
18．可以反映證券組合期望收益水平和多因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是（ ?。?。
A．證券市場線模型
B．特征線模型
C．資本市場線模型
D．套利定價模型
19．套利定價理論的幾個基本假設(shè)不包括（ ?。?。
A．投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B．資本市場沒有摩擦
C．所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
20．通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域（ ）年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的CIIA稱號。
A．1
B．2
C．3
D．5
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