四、分析計算題
　　 161.B【解析】1000×（1+10×4%）=1400（元）。
　　 162.D【解析】買方必須付出110.5×1.474×1000=162877（美元)。
　　 163.C【解析】賣出價格為94.29,買入價格為92.40，盈利為（94.29-92.40）×100×25×10=47250(歐元)。
　　 164.B【解析】買入價格為98-175，成交價97-020，表示下跌了1-155，即合約價值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入為1484.38(美元)。
　　 165.A【解析】虧損額=(2565-2545)×10×3+(2530-2545)×10×2+(2500-2545)×10=-150(元)。
　　 166.D【解析】蝶式套利中，6月份大豆合約的盈虧情況為：(1740-1730)×3×10=300(元)；7月份大豆合約的盈虧情況為：(1760-1750)×8×10=800(元)；8月份大豆合約的盈虧情況為：(1760-1750)×5×10=500(元)；凈收益為1600(元)。
　　 167.B【解析】股票組合的市場價值：15000×50=750000(港元)；資金持有成本：750000×8%÷4=15000(港元)；持有1個月紅利的本利和：20000×(1+8%÷12)=20133(港元)；合理價格：750000+15000-20133=744867(港元)。來源：考試大
　　 168.C【解析】凈收益=(94.1-92.3)×2500×2=9000(美元)。
　　 169.D【解析】該投資者進行空頭看漲期權套利，最大盈利=18-14=4(美分)，最大虧損=850-820-4=26(美分)，盈虧平衡點=820+4=850-26=824(美分)。
　　 170.D【解析】賣出較近月份的合約同時買入遠期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。A項中獲利100(元)；B項中獲利-60(元)；C項中獲利140(元)；D項中獲利190(元)。所以，D項符合要求。

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