一、單項選擇題 
1．第一家推出期權交易的交易所是C )。
A．CBOT 
B．CME
C．CBOE 
D．LME
2．期權合約的到期日一般是在( B )到期。
A．期貨合約進入交割月之前2個月
B．期貨合約進入交割月之前1個月
C．期貨合約進入交割月之后
D．期貨合約進入最后交易日
3．某投資者擁有敲定價格為840美分/浦式耳的3月大豆看漲期權，最新的3月大豆成交價格為839．25美分，浦式耳，那么該投資者擁有的期權屬于( C )。
A．實值期權 
B．深實值期權
C．虛值期權 
D．深虛值期權
4．當期權處于( C )狀態時，其時間價值最大。
A．實值期權 
B．虛值期權
C．平值期權 
D．深實值期權
5．期權的時間價值隨著期權到期日的臨近而( D )。
A．增加 
B．不變
C．隨機波動 
D．遞減
6．在期權交易中，保證金交納應當( A )。
A．賣方交納 
B．賣方交納
C．買賣雙方均需要交納 
D．買賣雙方均不需交納
7．買入看漲期權的風險和收益關系是( A )。
A．損失有限，收益無限 
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限 
D．損失無限，收益有限
8．買入看跌期權的風險和收益關系是B )。
A．損失有限，收益無限 
B．損失有限，受益有限
C．損失無限。收益無限 
D．損失無限，收益有限
9．賣出看漲期權的風險和收益關系是( D )。
A．損失有限，收益無限 
B．損失有限，收益有限
C．損失無限，收益無限 
D．損失無限，收益有限
10．賣出看跌期權的風險和收益關系是(B )。
A．損失有限，收益無限 
B．損失有限，受益有限
C．損失無限，收益無限 
D．損失無限，收益有限
11．中國某大豆進口商，在5月份即將從美國進口大豆，為了防止價格上漲，2月10日該進口商在CBOT買入40手敲定價格為660美分，浦式耳，5月大豆的看漲期權，權力金為10美分，當時CBOT5月大豆的期貨價格為640美分。當期貨價格漲到( B )時，該進口商達到盈虧平衡點。
A．640 
B．650
C．670 
D．680