117、期貨的交易方式吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易，而投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。（　　）


118、 在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，賣方具有選擇對(duì)自己最經(jīng)濟(jì)的國(guó)債來(lái)交割的權(quán)利。（　　）


119、 客戶丙是看跌期權(quán)的買方，他通過(guò)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的分析，認(rèn)為標(biāo)的物價(jià)格較大幅度下跌的可能性大，所以，他買入看跌期權(quán)，并支付一定數(shù)額的權(quán)利金。（　　）


120、 《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20％。（　　）


121、 資金量風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)投資者的資金無(wú)法滿足保證金要求時(shí)，其持有的頭寸面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。（　　）


122、 外匯期貨交易與外匯保證金交易都采用固定合約的形式。（　　）


123、 為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。（　　）


124、 股指期貨合約的交割普遍采用現(xiàn)金交割方式。（　　）


125、 市場(chǎng)機(jī)制不健全是造成期貨價(jià)格非理性波動(dòng)最直接、最核心的因素。（　　）


126、 當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)一該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)一基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。（　　）


127、 如果追加數(shù)量很大的需求對(duì)價(jià)格沒(méi)有大的影響，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是有廣度的。（　　）