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2024年5月期貨《期貨投資分析》考試真題及答案（更新31題）

2024年5月期貨《期貨投資分析》考試真題及答案

第1題 單項選擇題 （每題1分，共30題，共30分）

1、以下哪項不是工業硅的下游產品？（）

A．有機硅

B．二氧化硅

C．鋁合金

D．多晶硅

【答案】：B

【解析】：工業硅的下游包括鋁合金、有機硅、多晶硅。

2、黃金現貨價格500元，儲存成本現值為6元，連續復利利息率為4%，請問三個月后到期的黃金期貨理論價格

為（）。

A．500e^0.01

B．506e^0.01

C．500e^0.01+6

D．494e^0.01

【答案】：B

【解析】：假設無風險收益率為r，倉儲成本的現值為U，時間為T，當前現貨價格為S0，若存在交易成本，則

期貨價格=（300+6）e0.04×3/12。

3、第一個每日var為95，期限為50天；第二個每日var是99，期限為100天，請問誰的總var比較大？（）

A．第一個大

B．第二個大

C．無法比較

D．一樣大

【答案】：B

【解析】：N天的VaR的計算公式：，代入數據可知，B項符合題意。

4、下列方法中，適用于在極端情景下分析風險的是（）。

A．壓力測試

B．情景分析

C．敏感性分析

D．在險價值

【答案】：A

【解析】：壓力測試則可以被看作一些風險因子發生極端變化情況下的極端情景分析。

5、國債期貨交割不包括什么期權？

A．轉換期權

B．價差期權

C．時機期權

D．月末期權

【答案】：B

【解析】：國債期貨的空頭交割期權主要包括：轉換期權（質量期權）、月末期權、時機期權。

6、投資者常使用中金所的（）進行國債期貨套期保值。