計算類

復利終值：FV=PV*(1+i)^n

復利現值：PV=FV/(1+i)^n

單利利息=PV*i*t

遠期利率：f12=(1+s2)^2/(1+s1)--1

凈認購額=認購金額/(1+認購費率)

認購份額=(凈認購額+認購利息)/份額面值

贖回總額=贖回數量*份額凈值

贖回費用=贖回總額*贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

折溢價率=(二級市場價-份額凈值)/份額凈值

ETF份額折算比例=(基金資產凈值/基金總份額)/(指數收盤值*1%或0.1%)

ETF折算后份額=原持有份額* ETF份額折算比例

除權除息價=(前收盤價-現金紅利+配股價*股份變動比例)/(1+股份變動比例)

標的證券除權除息后權證行權價=原行權價*標的證券除權除息價/標的證券除權除息前價

標的證券除權后權證行權比例=原行權比例*標的證券除權前價/標的證券除權價

標的證券除息后，行權比例不變

基金管理費、托管費、銷售服務費=(前一日基金資產凈值*年費率)/當年實際天數

保本基金風險資產投資額=放大倍數*安全墊=放大倍數*(投資組合現時凈值-價值底線)

權益乘數(杠桿比率)=總資產/所有者權益

負債權益比(產權比率)=負債/所有者權益

修正久期=久期/(1+到期收益率)

修正久期衡量市場利率變動時，債券價格的變動：△P/P=-Dmod△y

維持擔保比例=(現金+市值)/(融資買入額+融券賣出數量*市價+利息費用)

貝塔系數：βp=ρp，m*(σp/σm)

基金股票換手率=(期間基金股票交易量/2)/期間基金平均資產凈值

時間加權收益率=(1+r1)(1+r2)……(1+rn)-1

幾何平均收益率=(∏(1+ri))^(1/n)-1