21.基金公司中，負(fù)責(zé)制定投資組合具體方案的部門是()
A.投資決策委員會(huì)
B.交易部
C.投資
D.研究部
答案:C
22.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(vaR)的考察區(qū)間一般為()
A.長(zhǎng)期,十年以上
B.中長(zhǎng)期,一般一年或數(shù)年
C.中期,一般幾個(gè)月至一年
D.短期,一般一周或幾周
答案：D
23.關(guān)于賣空交交易，以下表述錯(cuò)誤的是()
A.融券業(yè)務(wù)同樣會(huì)放大投資收益率或損失率,如同杠桿一樣增加了投資結(jié)果的波動(dòng)幅度
B.用證券沖抵保證金時(shí),對(duì)j于不同的證券,按照同一折算率進(jìn)行折算
C.賣空交易即融券業(yè)務(wù),指投資者可以向證券公司借入一定數(shù)量的證券賣出,當(dāng)證券價(jià)格下降時(shí)再以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格買入證券歸還證券公司，自己則得到投資收益
D.賣空交易沒(méi)有平倉(cāng)之前，投資者融券賣出所得資金除買證券外，不能用于其他用途
答案：B
24.票面金額為100元的2年期債券，年票息率6%，當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格為95元，則該債券的到期收益率為()
A.5.5%
B.6.5%
C.10.1%
D.8.8%
答案：D
25.關(guān)于股票分析方法,以下說(shuō)法正確的是()
A.技術(shù)分析的基本前提是空間和時(shí)間里不存在可以復(fù)制的模式
B.按照“量?jī)r(jià)”理論體系,如果一只股票放量下跌，則發(fā)出多頭信號(hào)
C.股票的市場(chǎng)價(jià)格決定股票的內(nèi)在價(jià)值
D.技術(shù)分析只關(guān)心證券市場(chǎng)本身的變化,不考慮基本面的因素
答案:D
26.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)的是()
A.特雷諾比率
B.久期
C.凸性
D.貝塔系數(shù)
答案:A
27.采用被動(dòng)投資策略的投資管理人()
A.寸常預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì),并根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)調(diào)整股票組合
B.嘗試?yán)没久娣治稣页霰桓吖阑虻凸赖墓善?/p>
C.量減少不必要的交易成本
D.相信系統(tǒng)性跑贏市場(chǎng)是可能的
答案:C
28.關(guān)于所有者權(quán)益的表述,正確的是()
Ⅰ.又稱為股東權(quán)益或者凈資產(chǎn)
Ⅱ.是企業(yè)總資產(chǎn)扣除負(fù)債后余下的部分
Ⅲ.等于股本(實(shí)收資本).資本公積.未分配利潤(rùn)三項(xiàng)之和
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案:A
29.以下現(xiàn)象與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)理論無(wú)關(guān)的是()
A.在其他條件相同的情況下,風(fēng)險(xiǎn)更高的公司股價(jià)更低
B.權(quán)益類證券的收益率一般高于債券
C.公司發(fā)布業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的年報(bào)后股價(jià)上漲
D.債券評(píng)級(jí)下調(diào)時(shí)市場(chǎng)交易價(jià)格下跌
答案:C
30.關(guān)于收益率曲線的相關(guān)描述,錯(cuò)誤的是()
A.收益率曲線描述了利率的期限結(jié)構(gòu)
B.益率曲線描述了債券到期收益率和到期期限之間的關(guān)系
C.收益率曲線描述了信用等級(jí)不同且期限不同的債券之間的收益率關(guān)系
D.正收益曲線描述了到期期限和到期收益率之間存在顯著正相關(guān)性
答案:C
31.作為封閉式基金的分紅條款,以下不符合《公開(kāi)募集證券投資基管理辦法》規(guī)定的是()
A.投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資
B.分紅比例不低于年度可分配利潤(rùn)的90%
C.每年至少分紅一次
D.基金分紅后i單L位凈值不低于面值
答案:A
32.以下可以成為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人的是()
A.上市公司控股股東
B.市公司持股超過(guò)20%的股東
C.上市公司
D.擬上市公司
答案:C
33.某期同業(yè)存單發(fā)行價(jià)格為97.1628，面值為100元，期限1年， 到期一次還本付息。關(guān)于此同業(yè)存單,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
A.浮動(dòng)利率債券
B.貼現(xiàn)債券
C.發(fā)行收益率2.92%
D.零息債
答案:A
34.關(guān)于債券的嵌入條款，下列論述錯(cuò)誤的是()
A.可贖回條款和可回售條款都有利于債券投資者
B.可轉(zhuǎn)換債券既包含了普通債券的特征，也包含了權(quán)益特征
C.可贖回條款對(duì)債券投資者不利
D.可回售條款有利于債券投資者
答案:A
35.下列關(guān)于債券持有者.優(yōu)先股股東.普通股股東的清償順序,表達(dá)正確的是()
A.債券持有者先于優(yōu)先股股東
B.普通股股東先于優(yōu)先股股東
C.優(yōu)先股股東先于債券持有者
D.普通股股東先于債券持有者
答案:A
36.在半強(qiáng)有效市場(chǎng)的假設(shè)下，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
A.開(kāi)信息除包括歷史價(jià)格信息外,還包括公司的公開(kāi)信息.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的公開(kāi)信息.經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的公開(kāi)信息等
B.利用任何內(nèi)幕信息均無(wú)法獲得超額收益
C.試圖通過(guò)分析公開(kāi)信息是不可能取得超額收益
D.當(dāng)前的股票價(jià)格己經(jīng)充分反映了與公司前景有關(guān)的公開(kāi)信息
答案：B
37.如果一個(gè)投資組合的收益率為2%,其基準(zhǔn)組合收益率為2.2%,則跟蹤偏離度
是()
A.-0.2%
B.-10%
C.0.2%
D.10%
答案：A
38.關(guān)于場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng),以下描述不正確的是()
A.場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)是指在證券交易所內(nèi)按照一定的時(shí)間.一定的規(guī)則集中買賣發(fā)行證券而形成的市場(chǎng)
B.為防范證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)證券交易所需提取證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金
C.我國(guó)的會(huì)員制證券交易所是由若干會(huì)員組成的一種非營(yíng)利性法人
D.我國(guó)的會(huì)員制證券交易所設(shè)會(huì)員大會(huì).理事會(huì)和專門委員會(huì)
答案：B
39.關(guān)于普通股的表述錯(cuò)誤的是()
A.普通股一般具有表決權(quán)
B.普通股具有股權(quán)和債權(quán)雙重屬性
C.普通股的股利是變動(dòng)的
D.普通股是公司通常發(fā)行的無(wú)特別權(quán)利的股票
答案:B
40.關(guān)于普通股和優(yōu)先股，以下說(shuō)法說(shuō)法正確的是()
A.先股需按票面價(jià)值支付一定比例股息
B.普通股和優(yōu)先股一般股息率都固定
C.普通股的股東和優(yōu)先股的股東一般都有表決權(quán)
D.持有普通股比持有同一家公司等數(shù)量的優(yōu)先股的風(fēng)險(xiǎn)低
答案：A
