6. 業績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準組合收益的差異歸因于（　　）。

　　Ⅰ.資產配置

　　Ⅱ.行業與證券選擇

　　Ⅲ.交叉效應

　　A. Ⅰ，Ⅱ

　　B. Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　C. Ⅰ，Ⅲ

　　D. Ⅱ，Ⅲ

　　[答案]B

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P355，差異歸因于資產配置、行業與證券選擇、交叉效應，所以B正確。

　　7. 關于利率風險，以下表述正確的是（　　）。

　　A. 利率風險不具備隱蔽性

　　B. 利率風險屬于信用風險

　　C. 利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預期無關

　　D. 利率風險是指因利率變化而產生的基金價值的不確定性

　　[答案]D

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P333，利率風險具備隱蔽性;利率變動主要受央行貨幣政策、通貨膨脹預期、經濟周期的影響，所以AC錯誤;利率風險不屬于信用風險，B錯誤;利率風險是指因利率變化而產生的基金價值的不確定性，D正確。

　　8. 投資政策說明書的內容不包括（　　）。

　　A. 確定收益

　　B. 投資回報率目標

　　C. 投資決策流程

　　D. 業績比較基準

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P283，投資政策說明書的內容包括投資回報率目標、投資范圍、投資限制(包括期限、流動性、合規等)、業績比較基準，所以BCD正確，A錯誤。

　　9. 某基金根據歷史數據計算出來的貝塔系數為1.3，以下表述錯誤的是（　　）。

　　A. 該基金對市場變化的敏感度不高

　　B. 該基金的凈值變動幅度比市場大

　　C. 該基金的凈值變動方向與市場一致

　　D. 當市場上漲1%時，該基金凈值上漲幅度為1.3%

　　[答案]A

　　[難度]一般

　　[解析]上冊P336，該基金貝塔系數大于1 ，所以該基金的價格變動幅度比市場更大，即對市場變化的敏感度較高，A錯誤。

　　10. 上海證券交易所大宗交易的交易確認時間為（　　）。

　　A. 13:00-15:00

　　B. 13:30-15:00

　　C. 15:00-15:30

　　D. 13:00-15:30

　　[答案]C

　　[難度]一般

　　[解析]下冊P44，上海證券交易所大宗交易的交易確認時間為15:00-15:30。