1.市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括()。

A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢

B.關(guān)注投資組合風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測

D.加強(qiáng)對(duì)場內(nèi)交易的監(jiān)控

答案：D

解析：D項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施之一是加強(qiáng)對(duì)場外交易的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍內(nèi)。

2.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿，屬于()管理措施。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：基金公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施之一是分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿。

3.某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貝塔系數(shù)大于1，則該基金()。

A.價(jià)格變動(dòng)方向與市場一致

B.價(jià)格變動(dòng)幅度與市場一致

C.價(jià)格變動(dòng)方向與市場相反

D.價(jià)格變動(dòng)幅度比市場更大

答案：D

解析：貝塔系數(shù)(β)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場變化的敏感度。

4.下列不屬于基金投資市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.購買力風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響而面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

5.下列關(guān)于不同類型的股票基金所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，描述正確的是()。

Ⅰ.不同類型的股票基金所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不同

Ⅱ.單一行業(yè)投資基金會(huì)存在行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.單一國家型股票基金會(huì)面臨較高的單一國家投資風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是投資回報(bào)的來源，是投資組合被動(dòng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案：C

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是投資回報(bào)的來源，是投資組合需要主動(dòng)暴露的風(fēng)險(xiǎn)。不同類型的股票基金所面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不同。例如，單一行業(yè)投資基金會(huì)存在行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，而以整個(gè)市場為投資對(duì)象的基金則不會(huì)存在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);單一國家型股票基金會(huì)面臨較高的單一國家投資風(fēng)險(xiǎn)，而全球股票基金則會(huì)較好地回避此類風(fēng)險(xiǎn)。