第五章風(fēng)險管理

【考情分析】

本章主要從信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動風(fēng)險三方面介紹了風(fēng)險管理的基本內(nèi)容。其中信用風(fēng)險管理主要介紹了信用風(fēng)險的類別、識別的內(nèi)容和方法、客戶評級和債項評級的內(nèi)容和計量方法、監(jiān)測信用風(fēng)險的主要指標(biāo)和計算方法、預(yù)警信用風(fēng)險的程序和主要方法、控制信用風(fēng)險的限額管理方法、信用風(fēng)險緩釋技術(shù)的主要內(nèi)容及處理方法等;市場風(fēng)險管理主要包括市場風(fēng)險的類型、久期分析、風(fēng)險價值、壓力測試、情景分析的基本原理、市場風(fēng)險管理流程、控制市場風(fēng)險的限額管理、風(fēng)險對沖等方法;流動風(fēng)險管理詳細介紹了資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)影響流動性的途徑和機制、流動性風(fēng)險的評估方法、監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警信號以及利用壓力測試、情景分析預(yù)測流動性、控制流動性風(fēng)險的主要做法等內(nèi)容。

【學(xué)習(xí)方法】

本章雖然涉及到的知識點較多,但知識結(jié)構(gòu)體系完整,框架清晰,考生應(yīng)側(cè)重于理解。建議考生通過大量做題來鞏固和加深對本章知識的掌握程度。考生應(yīng)理解信用風(fēng)險的類別、識別方法、客戶評級和債項評級的內(nèi)容和計量方法、監(jiān)測信用風(fēng)險的主要指標(biāo)和計算方法、預(yù)警信用風(fēng)險的主要方法以及控制信用風(fēng)險的限額管理方法;點掌握市場風(fēng)險的類型、久期分析、風(fēng)險價值、壓力測試、情景分析的基本原理等;熟悉資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)影響流動性的途徑和機制、流動性風(fēng)險的評估方法、監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警信號:對于控制市場風(fēng)險的限額管理、風(fēng)險對沖方法以及利用壓力測試、情景分析預(yù)測、控制流動性風(fēng)險的主要做法則要求考生熟練掌握和運用。

【知識結(jié)構(gòu)】