A．成交量小
B．成交量連續(xù)波動
C．成交量不變
D．成交量大
52、 消極型股票投資策略以（ ）為理論基礎(chǔ)。
A．行為金融理論
B．投資組合理論
C．套利定價理論
D．有效市場假說
53、 債券投資者對債券價格波動性和債券價格利率風(fēng)險進行計算的指標(biāo)不包括（ ）。
A．基點價格值
B．價格變動收益率值
C．騎乘收益率曲線
D．久期
54、 兩極策略將組合中債券的到期期限（ ）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
55、 收益率曲線反映了債券市場的（ ）。
A．利率信用結(jié)構(gòu)
B．債券到期結(jié)構(gòu)
C．利率風(fēng)險結(jié)構(gòu)
D．利率期限結(jié)構(gòu)
56、 （ ）又稱收益率曲線追蹤策略，可以視做水平分析的一種特殊形式。
A．騎乘收益率曲線策略
B．債券互換策略
C．應(yīng)急免疫策略
D．替代互換策略
57、 假設(shè)在一個考察期，基金P包括了N類資產(chǎn)，基金在第i類資產(chǎn)上事先確定的正常的(政策規(guī)定的)投資比例為ωbi，而實際的投資比例為ωpi。第i類資產(chǎn)所對應(yīng)的基準(zhǔn)指數(shù)的收益率為rbi，基金在該類資產(chǎn)上的實際投資收益率為rpi。資產(chǎn)配置效果(貢獻)可由（ ）給出。
A．
B．
C．
D．
58、 （ ）是指基金經(jīng)理對市場整體走勢的預(yù)測能力。
A．選股能力
B．行業(yè)選擇能力
C．擇時能力
D．指數(shù)選擇能力
59、 基金績效衡量的隱含假設(shè)是（ ）。
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險是可測的
D．組合收益是可測的
60、 能夠?qū)鸾M合績效的深度和廣度進行綜合評價的風(fēng)險調(diào)整收益指標(biāo)是（ ）。
A．夏普指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．信息比率
