1、大多數債券價格與收益率的關系都可以用一條( )彎曲的曲線來表示,而且( )的凸性有利于投資者提高債券投資收益。{Page}

2、假設其他因素不變,久期越( ),債券的價格波動性就越( )。Page}

3、普通意義上的債券(也包括內含選擇權的債券),近似凸性值的計算公式為( )。Page}

4、風險溢價的影響因素不包括( )。Page}

5、計算投資組合收益率最通用,但也是缺陷最明顯的方法是( )。Page}

6、債券流動性越大,投資者要求的收益率越( )。Page}

7、預期理論假定對未來短期利率的預期可能影響( )。Page}

8、( )是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。Page}

9、兩極策略將組合中債券的到期期限( )。Page}

10、完全預期理論( )。Page}
