一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中。只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))
　　1．跨期套利又被稱為（　　）。
　　A．期現(xiàn)套利
　　B．市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
　　C．市場(chǎng)間價(jià)差套利
　　D．跨品種價(jià)差套利
　　2．在股指期貨套期保值中，通常采用（　　）方法。
　　A．報(bào)考套期保值策略
　　B．交叉套期保值交易
　　C．主動(dòng)套期保值交易
　　D．被動(dòng)套期保值交易
　　3．針對(duì)股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)（　　）策略。
　　A．期現(xiàn)套利
　　B．跨市套利
　　C．Alpha套利
　　D．跨品種價(jià)差套利
　　4．計(jì)算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場(chǎng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的是（　　）。
　　A．德爾塔—正態(tài)分布法
　　B．歷史模擬法
　　C．蒙特卡羅模擬法
　　D．線性回歸模擬法
　　5．當(dāng)?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時(shí)，價(jià)格的增加值大于當(dāng)收益率增加時(shí)價(jià)格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（　　）。
　　A．凸性
　　B．凹性
　　C．久期
　　D．彈性
　　6．1998年，美國金融學(xué)教授（　　）首次給出了金融工程的正式定義。
　　A．費(fèi)舍
　　B．法瑪
　　C．夏普
　　D．費(fèi)納蒂
　　7．遠(yuǎn)期互換、期貨期權(quán)、附認(rèn)股權(quán)證的公司債采用的金融工程技術(shù)是（　　）。
　　A．分解技術(shù)
　　B．組合技術(shù)
　　C．均衡分析技術(shù)
　　D．整合技術(shù)
　　8．機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是（　　）。
　　A．買進(jìn)股指期貨合約
　　B．賣出股指期貨合約
　　C．分批賣出持有股票
　　D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
　　9．關(guān)于套利的基本原理，下列說法不正確的是（　　）。
　　A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
　　B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
　　C．期貨套利屬于單向投機(jī)
　　D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化
　　10．在股指期貨中，由于（　　），從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)終一致。
　　A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
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