第八章 金融工程學(xué)應(yīng)用分析 本章同步自測(cè)
　　一、單項(xiàng)選擇題
　　1.( )主要指運(yùn)用金融工具和其他手段實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的程序和策略，不僅包括金融工具的創(chuàng)新，而且還包括金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新。
　　A.金融程序
　　B.金融工序 {來(lái)源：考{試大}
　　C.金融策略
　　D.金融工程
　　2.無(wú)套利均衡分析技術(shù)早被諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫迪格里亞尼和米勒于( )在《資本成本、公司財(cái)務(wù)與投資管理》一文中采用。
　　A.1966年
　　B.1965年
　　C.1976年
　　D.1956年
　　3.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是( )。
　　A.市場(chǎng)的變動(dòng)
　　B.差價(jià)的變動(dòng)
　　C.成本的變動(dòng)
　　D.收益的變動(dòng)
　　4.( )是根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利。
　　A.現(xiàn)貨套利
　　B.指數(shù)套利
　　C.期現(xiàn)套利
　　D.價(jià)差交易套利
　　4.( )是典型的局部估值法。 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)考試大網(wǎng)站/
　　A.歷史模擬法
　　B.德?tīng)査龖B(tài)分布法
　　C.蒙特卡羅模擬法
　　D.波動(dòng)性方法
　　5.( )又稱空頭套期保值，是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
　　A.買(mǎi)進(jìn)套期保值
　　B.賣出套期保值
　　C.鎖定套期保值
　　D.放開(kāi)套期保值
　　6.( )就是使用合理的金融理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論，定量地對(duì)給定的資產(chǎn)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給出全面的度量。
　　A.名義值法
　　B.敏感性方法
　　C.波動(dòng)性方法 來(lái)源：考試大的美女編輯們
　　D.VaR
　　7.大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此，在股指期貨套期保值中通常都采用( )方法。
　　A.互換套期保值交易
　　B.連續(xù)套期保值交易
　　C.系列套期保值交易
　　D.交叉套期保值交易
　　8.關(guān)于套利，以下說(shuō)法正確的是( )。
　　A.套利終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)格變化
　　B.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是價(jià)差的變動(dòng)
　　C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
　　D.套利屬于單向投機(jī)
　　9.1998年美國(guó)金融學(xué)教授( )首次給出了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施，并為金融問(wèn)題提供創(chuàng)造性的解決辦法。
　　A.費(fèi)納蒂
　　B.格雷厄姆
　　C.費(fèi)舍
　　D.法默
　　10.德?tīng)査龖B(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即( )。
　　A.持有期和標(biāo)準(zhǔn)差
　　B.持有期和置信度
　　C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
　　D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

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