A．套利最終盈虧取決于兩個不同時點(diǎn)的價格變化
B．套利獲得利潤的關(guān)鍵是價差的變動
C．套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D．套利屬于單向投機(jī)
32、某投資者以700元的價格買人某企業(yè)發(fā)行面額為1000元的5年期貼現(xiàn)債券，持有3年后試圖以8%的持有期間收益率將其賣出，則賣出價格應(yīng)為（ ）。
A．816.48元
B．881.80元
C．857.34元
D．793.83元
33、某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為20，其普通股股票當(dāng)期市場價格為40元，債券的市場價格為1000元，則（ ）。
A．轉(zhuǎn)換升水比率20%
B．轉(zhuǎn)換貼水比率20%
C．轉(zhuǎn)換升水比率25%
D．轉(zhuǎn)換貼水比率25%
34、某公司年末會計報表上部分?jǐn)?shù)據(jù)為：流動負(fù)債80萬元，流動比率為3，速動比率為1.6，營業(yè)成本150萬元，年初存貨為60萬元，則本年度存貨周轉(zhuǎn)率為（ ）。
A．1.60次
B．2.5次
C．3.03次
D．1.74次
35、采用無套利均衡分析技術(shù)的要點(diǎn)是（ ）。
A．舍去稅收、企業(yè)破產(chǎn)成本等一系列現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜因素
B．動態(tài)復(fù)制
C．靜態(tài)復(fù)制
D．復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性與被復(fù)制證券的現(xiàn)金流特性完全相同
36、VaR方法是（ ）開發(fā)的。
A．聯(lián)合投資管理公司
B．JP Morgan
C．費(fèi)納蒂
D．米勒
37、與基本分析相比，技術(shù)分析具有（ ）的特點(diǎn)。
A．對市場的反映比較直觀，分析的結(jié)論時效性較強(qiáng)
B．比較全面地把握證券的基本走勢
C．應(yīng)用起來比較簡單
D．適用于周期相對比較長的證券價格預(yù)測
38、下列關(guān)于國際金融市場動蕩對證券市場影響的論述錯誤的是（ ）。{Page}
39、股票內(nèi)在價值的計算方法模型中，假定股票永遠(yuǎn)支付固定股利的模型是（ ）。
A．現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B．零增長模型
C．不變增長模型
D．市盈率估價模型
40、史蒂夫·羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出（ ）。
A．資本資產(chǎn)定價模型
B．套利定價理論
C．期權(quán)定價模型
D．有效市場理論
