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2010年證券從業資格考試投資分析內部資料第八章

來源:網絡 2010-08-31 08:25:00
導讀:熟悉風險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優缺點;熟悉VaR的主要應用及在使用中應注意的問題。
  第一、二節例題分析:

  多項選擇:

  1. 與狹義金融工程概念相比,廣義金融工程還包括()

  A、金融產品設計

  B、金融產品定價

  C、交易策略設計

  D、金融風險管理

  分析:金融產品設計是狹義金融工程概念

  2. 運用風險管理工具進行風險控制的方法有()

  A、投資組合

  B、消除風險

  C、將風險資產對沖

  D、購買損失保險

  分析:其中CD是轉移系統風險的方法

  3. 以下可利用股指期貨采取賣出套期保值策略的有()

  A、手中持有股票,但看空后市,股票不能立即拋出

  B、看多股市,但資金沒有到位

  C、持有股指期權的空頭看漲期權

  D、持有股指期權的空頭看跌期權

  分析:賣出套期保值是擔心股票價格下跌而采取的策略;買進套期保值是擔心股票價格上漲而采取的策略。

  4. 套期保值與期現套利的區別包括()

  A、在現貨上所處地位不同

  B、目的不同

  C、操作方式不同

  D、價位觀不同

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