關(guān)于政府債券基金產(chǎn)品開展質(zhì)押式回購有關(guān)事項(xiàng)的通知

(中國結(jié)算發(fā)字〔2020〕111 號)

各市場參與機(jī)構(gòu)：

為進(jìn)一步規(guī)范政府債券基金產(chǎn)品開展凈額結(jié)算質(zhì)押式回購(以下簡稱“回購”)業(yè)務(wù)管理，支持交易所市場政府債券基金產(chǎn)品發(fā)展，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“本公司”)《質(zhì)押式回購資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折扣系數(shù)取值業(yè)務(wù)指引》、《標(biāo)準(zhǔn)券折算率(值)管理辦法》等業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，現(xiàn)將政府債券基金產(chǎn)品開展回購有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本通知所稱政府債券基金產(chǎn)品，是指證券交易所市場上市交易的且投資標(biāo)的為證券交易所上市交易國債、地方政府債的基金產(chǎn)品。

二、政府債券基金產(chǎn)品申請作為回購質(zhì)押品開展回購，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

(一)投資標(biāo)的為證券交易所上市交易的國債、地方政府債;

(二)在基金投資運(yùn)作中，不以基金組合持有的債券開展回購融資交易;

(三)基金資產(chǎn)凈值不低于 5 億元人民幣;

(四)本公司認(rèn)定的其他條件。

三、符合第二條規(guī)定的政府債券基金產(chǎn)品在證券交易所上市后，基金管理人可向本公司申請將基金產(chǎn)品作為回購質(zhì)押品。申請材料包括：

(一)申請書(文本見附件 1);

(二)承諾書(文本見附件 2);

(三)基金招募說明書、基金合同、基金合同生效公告及基金上市公告;

(四)基金管理人企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章);

(五)法定代表人授權(quán)委托書(文本見附件 3);

(六)經(jīng)辦人有效身份證明文件復(fù)印件;

(七)本公司要求的其他材料。

四、經(jīng)評估開展回購風(fēng)險(xiǎn)可測可控的，本公司書面通知基金管理人同意政府債券基金產(chǎn)品作為回購質(zhì)押品及適用的初始折扣系數(shù)取值。基金管理人應(yīng)就政府債券基金產(chǎn)品開展回購相關(guān)事項(xiàng)向市場進(jìn)行公告。本公司每日計(jì)算政府債券基金產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn)券折算率(值)，并通過結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公司網(wǎng)站發(fā)布。

五、政府債券基金產(chǎn)品或其管理人發(fā)生以下情形的，本公司根據(jù)具體風(fēng)險(xiǎn)情況對政府債券基金產(chǎn)品折扣系數(shù)取值進(jìn)行下調(diào)或取消其回購資格：

(一)基金管理人或基金經(jīng)理被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或自律組織通報(bào)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為;

(二)政府債券基金產(chǎn)品發(fā)生運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);

(三)政府債券基金產(chǎn)品連續(xù) 3 個自然月日均資產(chǎn)凈值低于 1 億元人民幣;

(四)政府債券基金份額交易價(jià)格異常波動，偏離基金凈值幅度超過 5%;

(五)本公司認(rèn)為有必要調(diào)整的其他情形。

六、基金管理人應(yīng)當(dāng)于政府債券基金產(chǎn)品每季度定期報(bào)告公告后的 20 個交易日內(nèi)，向本公司提交季度情況報(bào)告(文本見附件 4)。

發(fā)生不符合本通知第二條第(一)(二)項(xiàng)規(guī)定，或發(fā)生本通知第五條所列相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時向本公司進(jìn)行書面報(bào)告。

七、基金管理人在基金投資運(yùn)作中，未遵守承諾書約定，不符合本通知第二條第(一)(二)項(xiàng)規(guī)定，或未按本通知第六條要求履行定期、不定期報(bào)告義務(wù)的，本公司取消相關(guān)政府債券基金的回購資格，并于取消相關(guān)政府債券基金回購資格之日起，2 年內(nèi)不受理該基金管理人新提出的政府債券基金產(chǎn)品開展回購申請。

八、本通知發(fā)布前已具備回購質(zhì)押品資格的政府債券基金產(chǎn)品，無需補(bǔ)充提交相關(guān)申請材料，開展回購期間應(yīng)適用 本通知相關(guān)規(guī)定。

九、證券交易所市場上市交易的，且投資標(biāo)的為證券交易所上市交易政策性金融債的基金產(chǎn)品，參照適用本通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。特此通知。

附件：

1.申請書文本

2.承諾書文本

3.法定代表人授權(quán)委托書文本

4.季度情況報(bào)告文本

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2020 年 4 月 24 日

原文地址：http://link.233.com/10253/zdjs/editor_file/20200424171319605.pdf