第二十一章金融風險與金融監管
2023年中級經濟師《經濟基礎》章節真題
一、單選題
1988年巴塞爾協議通過的《關于統一國際銀行的資本計算和資本標準的報告》規定，自2011年初按照3%的標準引入的是()監管指標。
A. 總資產充足率
B. 反周期超額資本
C. 一級資產充足率
D. 杠桿率
【拓展】巴塞爾協議Ⅲ的初步框架：
反周期超額資本：最低要求為0%-2.5%;
留存超額資本：由普通股構成，最低要求為2.5%。
三個最低資本充足率監管標準：(1)普通股充足率為4.5%;(2)一級資本充足率為6%;(3)總資本充足率為8%。
2、影子銀行對金融資產的信用、流動性和期限風險因素進行轉換的載體是()。
A. 非銀行金融機構
B. 商業銀行
C. 第三方支付機構
D. 村鎮銀行
選項BCD錯誤;為干擾項
3、巴塞爾委員會引入杠桿率監管指標， 自 2011 年初按照()的標準開始監控杠桿率的變化。
A. 5%
B. 2.5%
C. 8%
D. 3%
【拓展】
巴塞爾協議Ⅲ：
1.監管標準：三個最低資本充足率監管標準：
(1)普通股充足率為4.5%;
(2)一級資本充足率為6%;
(3)總資本充足率為8%。
2.兩個超額資本要求：
留存超額資本：由普通股構成，最低要求為2.5%。
反周期超額資本：最低要求為0%-2.5%。
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4、2023 年《黨和國家機構改革方案》提出金融監管體制改革， 建立以( )為主的地方金融監 管體制。
A. 地方金融監管部門
B. 地方金融辦公室
C. 中央金融管理部門地方派出機構
D. 中央財政部門地方派出機構
5、導致一國貨幣危機的原因是()。
A. 實行釘住匯率制度
B. 外匯來源于舉借外債
C. 采取“借短放長”的方式
D. 缺乏外債管理經驗
選項BD錯誤;發生債務危機的國家有以下幾個特征:出口不斷萎縮,外匯主要來源于舉借外債。國際債務條件對債務國不利
選項C錯誤;國內流動性危機。如果金融機構資產負債不匹配,即“借短放長”,則會導致流動性不足以償還短期債務。
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6、金融監管首先是從對銀行進行監管開始的，這和銀行的特性有關，其特性不包括()。
A. 銀行提供的期限轉換功能
B. 銀行出現的時間最早
C. 銀行是整個支付體系的重要組成部分
D. 銀行的流動性創造和信用創造功能
這和銀行的一些特性有關:
①銀行提供的期限轉換功能,即銀行在儲蓄―投資轉化過程中,為儲蓄者提供短期資產和流動性,把儲蓄集合起來,再根據投資者的需要提供期限相對較長的負債和資金,從而實現期限轉換;
②銀行是整個支付體系的重要組成部分,作為票據的清算者,降低了交易的費用;
③銀行的信用創造和流動性創造功能。
綜上本題選擇B
7、美國確立金融營業經營制度框架，是通過《金融服務現代化法案》以( )的形式實現的
A. 全能型銀行
B. 綜合商社
C. 金融集團
D. 金融控股公司
二、多選題
1、2023年《黨和國家機構改革方案》明確組建國家金融監督管理總局以強化()。
A. 持續監管
B. 功能監管
C. 機構監管
D. 國有金融資本監管
E. 行為監管
①在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局,強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管;
②深化地方金融監管體制改革,建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制,壓實地方金融監管主體責任;
③將中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構;
④統籌推進中國人民銀行分支機構改革;
⑤完善國有金融資本管理體制;
⑥加強金融管理部門工作人員統一規范管理。
綜上所述本題選ABCE
2、2023年《黨和國家機構改革方案》明確組建國家金融監督管理總局以強化()。
A. 持續監管
B. 功能監管
C. 機構監管
D. 國有金融資本監管
E. 行為監管
①在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建國家金融監督管理總局,強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管;
②深化地方金融監管體制改革,建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制,壓實地方金融監管主體責任;
③將中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構;
④統籌推進中國人民銀行分支機構改革;
⑤完善國有金融資本管理體制;
⑥加強金融管理部門工作人員統一規范管理。
綜上所述本題選ABCE
3、為建立維護金融穩定工作機制， 要求在風險防范處置中壓實( )。
A. 金融監管部門的監管責任
B. 金融機構實際控制人的責任
C. 金融機構及其主要股東的責任
D. 金融消費者的客戶責任
E. 地方政府的屬地責任
綜上所述，本題選擇ABCE，D為干擾項
4、下列關于巴塞爾協議產生的背景和發展，說法正確的是( )。
A. 資本比率較低的銀行擴大規模擴張資產，造成不平等競爭，需要監管協調
B. 巴塞爾委員會發布了一系列國際清算銀行成員方達成的重要協議
C. 一國系統性重要銀行的監管問題是巴塞爾協議產生的直接原因
D. 銀行和金融市場國際化、銀行風險跨越國界是巴塞爾協議產生的背景
E. 巴塞爾委員會由西方十國集團發起
選項A正確;隨著銀行和金融市場的國際化,銀行經營的風險已經跨越國界,在國際銀行業中,一些資本比率較低的銀行大量擴張資產業務,造成不平等競爭。
在這樣的形勢下,對國際銀行業的監管,不能只靠各國各自為政,必須在金融監管上進行國際協調,這正是西方主要國家訂立巴塞爾協議的主要原因。
選項E錯誤;為了維護成員方的共同利益，加強監管合作,統一監管原則和標準,1975年2月,由國際清算銀行發起,西方十國集團以及瑞士和盧森堡12國的中央銀行成立了巴塞爾銀行監管委員會(以下簡稱巴塞爾委員會)。
綜上所述本題選擇ABD
5、巴塞爾協議Ⅲ建立了商業銀行流動性風險量化監管標準，主要監管指標有()。
A. 資本充足率
B. 反周期超額資本
C. 凈穩定融資比率
D. 流動性覆蓋率
E. 杠桿率
一是流動性覆蓋率,用于度量短期壓力情境下單個銀行流動性狀況,目的是提高銀行短期應對流動性中斷的彈性。
二是凈穩定融資比率,用于度量長期內銀行解決資金錯配的能力,它覆蓋整個資產負債表,目的是激勵銀行盡量使用穩定的資金來源。
6、從監管客體的角度進行分類，金融監管體制主要有( )
A. 單一監管體制
B. 綜合監管體制
C. 分業監管體制
D. 中央銀行監管體制
E. 雙峰監管體制
選項D錯誤;以中央銀行為重心的監管體制和獨立于中央銀行的綜合監管體制。這主要是按銀行的監管主體以及中央銀行的角色來分類的。
選項AE為干擾項
2022年中級經濟師《經濟基礎》章節真題
一、單選題
1、金融風險控制論中，來自于金融不穩定假說是 ( )
A. 部分準備金制度
B. 內部道德風險
C. 借長放短
D. 低負債經營
2、根據保護債權論，需要保護()等債權人的利益
A. 存款人
B. 抵押人
C. 擔保人
D. 貸款人
3、常見的金融風險類型主要有( )。
A. 操作風險
B. 市場風險
C. 流動性風險
D. 外溢風險
E. 信用風險
4、在市場經濟體系中，金融風險具有( ) 。
A. 確定性
B. 低杠桿性
C. 傳染性
D. 獨立性
5、巴塞爾協議Ⅲ要求銀行建立留存超額資本，由普通股構成，最低要求為()。
A. 0~2.5%
B. 4%
C. 2.5%
D. 6%
6、屬于金融風險的類型有哪些()
A. 消費風險
B. 市場風險
C. 外溢風險
D. 流動風險
E. 操作風險
7、在金融領域，因借款人或市場交易對手違約而導致損失的風險屬于()
A. 信用風險
B. 市場風險
C. 流動性風險
D. 操作風險
選項B錯誤;市場風險是因(利率、匯率、股價以及商品價格等)的波動而導致的金融參與者的資產價值變化的市場風險。
選項C錯誤;流動性風險是金融參與者由于資產流動性降低而導致的流動性風險。
選項D錯誤;操作風險是交易系統不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的操作風險。
二、多選題
1、屬于地方金融組織主要包括()。
A. 融資擔保公司
B. 區域性股權市場
C. 村鎮銀行
D. 商業保理公司
E. 小額貸款公司
選項C“村鎮銀行”屬于銀行，不屬于地方金融組織
2、金融危機的特點()
A. 頻繁性
B. 廣泛性
C. 傳染性
D. 嚴重性
E. 集中性
3、常見的金融風險類型主要有( )。
A. 操作風險
B. 市場風險
C. 流動性風險
D. 外溢風險
E. 信用風險
4、屬于金融風險的類型有哪些()
A. 消費風險
B. 市場風險
C. 外溢風險
D. 流動風險
E. 操作風險
2021年中級經濟師《經濟基礎》章節真題
一、單選題
1、下列屬性特征中，不屬于金融風險一般性特征的是( )
A. 不確定性
B. 高杠桿性
C. 頻繁性
D. 傳染性
2、2008年美國次貸危機可以分為三個階段，各階段的危機類型不包括()
A. 流動性危機
B. 貨幣危機
C. 債務危機
D. 信用危機
第一階段是債務危機階段,即由于房地產價格下跌,利率上升,導致次級房貸的貸款人不能按時還本付息而引發的危機;
第二階段是流動性危機,由于債務危機導致相關金融機構流動性不足,不能及時應付債權人變現的要求;
第三階段即信用危機,投資者對建立在信用基礎上的金融活動產生懷疑,引發全球范圍內的金融恐慌。
3、關于金融風險基本特征的說法，正確的是()。
A. 傳染性是由于金融機構承擔著中介機構的職能，割裂了原始借貸的對應關系
B. 金融機構受到嚴格監管，金融風險事前能夠完全把握
C. 金融機構之間存在大量的同業業務，因而金融風險具有相關性
D. 與工商企業相比，金融企業負債率明顯偏低，負外部性較小
選項B錯誤;1.不確定性。影響金融風險的因素非常復雜，各種因素相互交織，事前難以完全把握。
選項C錯誤;2.相關性。盡管金融機構主觀的經營和決策行為會造成一定的金融風險，但是金融機構所經營的商品一貨幣的特殊性決定了金融機構同經濟和社會是緊密相關的。
選項D錯誤;3.高杠桿性。與工商企業相比,金融企業負債率明顯偏高，財務杠桿大,導致負外部性大。
選項A正確;4.傳染性。金融機構承擔著中介機構的職能，割裂了原始借貸的對應關系。
4、關于1997年亞洲金融危機誘因的說法，錯誤的是( ) 。
A. 制度上的道德風險累積金融風險
B. 財政赤字和高失業率
C. 銀行體系流動性不足
D. 市場信心的變化導致危機的自我實現
選項D正確;在危機發生之前,財政赤字和國內宏觀經濟狀況表現良好,兩者都不能解釋危機的形成,是市場信心的變化導致了危機的自我實現。
選項A正確;一方面,由制度上的道德風險所積累的金融風險如果超過了市場所能承受的程度,由此產生的不良資產只能靠財政注資解決,從而對財政造成巨大壓力,形成隱性的財政赤字;
選項C正確;另一方面,銀行體系流動性不足,容易導致恐慌性的資金沖擊。一旦境外投資者和境內外幣存款者認為銀行的流動性不足,出于安全起見,他們將會向外轉移資金,在“羊群效應”作用下,這種流動性危機就會演變為貨幣危機。
選項B錯誤;對于1992年英鎊危機來說,情況卻不是如此。英國沒有財政赤字貨幣化的歷史,籌集外匯也不是問題，但此時政府的偏好具有決定意義。從政府的角度看,當市場出現強烈的貶值預期時,由于國內存在高失業率,使得維持釘住匯率的成本遠大于收益,因此政府放棄釘住匯率制,導致危機發生。
5、某上市銀行因風險暴露遭受損失，總資本充足率降至6%，為此發行優先股40億元補充資本，此時該銀行的風險加權資產1000億元，計算其總資本充足率與巴塞爾協議監管標準的差額，正確的結果是( )。
A. 超出2個百分點
B. 超過1.5個百分點
C. 少1.5個百分點
D. 少0.5個百分點
二、多選題
1、關于德國金融監管體制的說法，正確的有( )
A. 該體制獨立于中央銀行的分業監管體制
B. 銀行監督局負責制定頒布監管規章
C. 銀行監督局設分支機構，統計金融數據、進行日常的監管活動
D. 德意志聯邦銀行失去了獨立制定貨幣政策的職能
E. 銀行監督局監管的金融業務包括銀行、證券、保險業務
選項E正確;早在1961年，聯邦德國《銀行法》就授權成立聯邦銀行監督局。它隸屬財政部，在銀行監管中發揮中心作用，同時聯邦德國《銀行法》要求它在監管中與德意志聯邦銀行和聯邦證券交易監督局保持一致。由于德國的銀行可以同時經營證券和保險業務，所以銀行監督局就是一個綜合性融監管機構。
選項C錯誤;《銀行法》承認銀行監督局的功能和德意志聯邦銀行的功能密不可分，而且銀行監督局自身缺乏分支機構，沒有統計職能，必須借助德意志聯邦銀行的分支機構網點，因此德意志聯邦銀行也被要求參與銀行監管。在監管工作中,兩者各有側重點,又能彼此制約。
選項B正確;例如,銀行監督局負責制定和頒布有關監管的規章制度,德意志聯邦銀行負責對金融機構的各種報告進行分析,進行日常的監管活動。
選項D錯誤;1999年歐洲中央銀行成立,德意志聯邦銀行失去了獨立制定貨幣政策的職能,原有監管體制受到了挑戰。
綜上所述，本題選擇BDE
2、關于美國金融監管體制的說法，正確的有()。
A. 各州的金融監管當局負責監管在本州注冊的銀行
B. 外國銀行分支機構由貨幣監理署負責監管
C. 對銀行采取雙線多頭監管體制
D. 美聯儲負責監管在聯邦注冊的銀行
E. 以中央銀行為重心
3、金融監管首先是從對銀行進行監督開始的，這和銀行的特性有關，這些特性主要包括( )
A. 銀行的期限轉換功能
B. 銀行的信用創造功能
C. 銀行的風險管理功能
D. 銀行是整個支付體系的重要組成部分
E. 銀行的流動性創造功能
選項A正確;①銀行提供的期限轉換功能,即銀行在儲蓄一投資轉化過程中,為儲蓄者提供短期資產和流動性,把儲蓄集合起來，再根據投資者的需要提供期限相對較長的負債和資金，從而實現期限轉換;
選項D正確②銀行是整個支付體系的重要組成部分,作為票據的清算者,降低了交易的費用;
選項EE正確;③銀行的信用創造和流動性創造功能。
這三大特性使得維持銀行業的穩定性成為必要。后來,人們發現非銀行金融機構甚至是一些非 金融企業和銀行一樣,在經營中面臨的問題是有共性的,從而進一步擴展到對整個金融業的監管。
選項C錯誤;為干擾項，綜上本題選擇ABDE
