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2016中級會計師《財務(wù)管理》每日一練：預(yù)期收益率（5.18）

　　下表給出了四種狀況下，兩項資產(chǎn)相應(yīng)可能的收益率和發(fā)生的概率。

　　要求：

　?。?）計算兩方案預(yù)期收益率的期望值；

　?。?）計算兩方案預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；

　?。?）計算兩方案預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率；

　?。?）說明哪個方案的風(fēng)險更大。

　　（5）如果投資A比重60%，投資B比重40%,相關(guān)系數(shù)0.2，求組合的收益率和標(biāo)準(zhǔn)差

　　【答案及解析】：

　?。?）A方案的期望收益率=0.1×（-3%）+0.3×3%+0.4×7%+0.2×10%=5.4%

　　 B方案的期望收益率=0.1×2%+0.3×4%+0.4×10%+0.2×20%=9.4%

　　 （2）A方案票的標(biāo)準(zhǔn)差

　　 B方案的標(biāo)準(zhǔn)差

　　 3）A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝3.75%÷5.4％＝69.44%

　　 B方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝6.07%÷9.4％＝64.57%

　　 （4）A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率大于B方案，所以A方案的風(fēng)險大。

　　 （5）組合收益率=5.4%×60%+9.4%×40%=7%

　　 組合標(biāo)準(zhǔn)差

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