滬深300股指期貨漲跌停板的具體規(guī)定為：
(1)股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%。 來源：www.examda.com
(2)季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。掛盤基準價由交易所確定并提前公布。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。
(3)股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。
期貨合約連續(xù)兩個交易日出現(xiàn)同方向單邊市(單邊市是指某一合約收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價格的買入(賣出)申報、沒有停板價格的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價格的情形)，且第二個單邊市的交易日為最后交易日的，該合約直接進行交割結(jié)算；第二個單邊市的交易日不是最后交易日的，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況采取下列風(fēng)險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標準、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風(fēng)險控制措施。
這里要特別提醒投資者注意的兩點：其一，與股票交易不同，股指期貨合約漲跌停板的計算依據(jù)是上一交易日的結(jié)算價，而非收盤價。其二，漲跌停板幅度不是固定不變的，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整漲跌停板幅度。
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