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1、使用久期最高的債券進行久期調(diào)整所占用的資產(chǎn)組合的價值變化越高。
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參考答案：錯
參考解析：組合的久期=Σ(債券i的權(quán)重*債券i的久期)，如果權(quán)重(資產(chǎn)價值)一樣，久期大的債券對組合久期影響更大。也就是說使用較少的長久期債券即可達到調(diào)整久期的目的，所以使用長久期債券對整體組合價值影響更小。
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2、在壓力測試中，可以通過設(shè)定極端情景發(fā)生的概率測算出遭受風(fēng)險的可能性。
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對
參考答案：錯
參考解析：壓力測試可以被看作一些風(fēng)險因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析，在這些極端情境下計算金融產(chǎn)品的損失，是對金融機構(gòu)計算風(fēng)險承受能力的一種估計。
3、量化交易模型實盤交易前一般需要進行歷史數(shù)據(jù)的回測。
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對
參考答案：對
參考解析：量化交易模型實盤交易前一般需要進行歷史數(shù)據(jù)的回測。
4、B-S-M期權(quán)定價模式的基本假設(shè)之一是標的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動。()
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對
參考答案：對
參考解析：B—S—M定價模型的六個基本假設(shè)：(1)標的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動。(2)標的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空。(3)期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率r和預(yù)期收益率是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險利率無限制借入或貸出資金。(4)標的資產(chǎn)價格是連續(xù)變動的，即不存在價格的跳躍。(5)標的資產(chǎn)的價格波動率為常數(shù)。(6)無套利市場。
5、含有期權(quán)的保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，投資者相當(dāng)于持有期權(quán)空頭。()
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對
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參考解析：投資者相當(dāng)于買了期權(quán)，是多頭。
6、中期借貸便利(MLF)發(fā)揮著利率走廊下限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩(wěn)運行。()
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對
參考答案：錯
參考解析：中期借貸便利(MLF)還發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩(wěn)運行。
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