2019年下半年期貨投資分析考試將于11月16日進行，考后233網校整理了2019下半年期貨投資分析考試真題及答案，大家可以過來估分對答案啦！查看更多真題考點>>
2019年11月16日期貨投資分析考試真題及答案
根據已知樣本，建立人均收入X時人均消費支出Y的回歸模型為( )
A.0.75%
B7.5%
C.2%
D.0.2%
參考答案：B
若變量X與變量Y的相關系數為( )，則表時二者不存在線性關系
A.-1
B.0
C.1
D.∞
參考答案：B
評價交易模型性能優劣的指標不包括( )
A.最大回撤
B.年化收益
C.盈利速度
D. 夏普比率
參考答案：C
某資產管理管理機構發行掛鉤于上證50指數的理財產品，其收益率為1%+20%*max(指數收益率，10%)，該機構發行這款產品后需對沖價格風險,合理的做法是()
A.買入適當頭寸的上證50股指期貨
B.賣出適當頭寸的上證50股指期貨
C.賣出適當頭寸的50ETF認購期權
D.買入適當頭寸的50ETF認購期權
參考答案：AD
參考解析：該理財產品的收益率和上證50指數收益率掛鉤，當指數收益率高于10%時，理財產品收益率為（1%+20%×指數收益率）；當指數收益率低于10%時，理財產品收益率為3%，所以該機構要對沖的是上證50指數上漲的風險。該機構可通過買入看漲期權和股指期貨來達立盈虧平衡機制，從而對沖價格風險。
影響商品基差交易中升貼水報價的因素是( )
A.運費
B.經營成本和利潤
C.各地供求狀況
D.儲存費用
參考答案：ABD
手機短信預約查分提醒，考后分數立即知曉！
