2025年期貨投資分析師考試在3月22日、5月17日、11月22日進行考試，在備考期貨投資分析師考試時，刷題有助于適應考試時間壓力，提升答題速度，同時刷題能加深對知識點的理解和記憶，尤其是高頻考點，通過錯題發現薄弱環節，及時彌補知識漏洞。
2025年期貨投資分析師考試試題
1-[單選題]根據線性回歸模型的基本假定，隨機誤差項應是隨機變量，且滿足（）。
A. A .自相關性
B. B .異方差性
C. C .與被解釋變量不相關
D. D .與解釋變量不相關
假定1：每個μi（i=1，2，3，...n） 均為獨立同分布，且服從正態分布的隨機變量，E（μi）=0，Var（μi）=σμ2=常數
假定2：每個隨機項μi均互不相關，即：
?????? Cov （ μi，μj）=0（i≠ j）
假定3：隨機項μi與自變量的任一觀察值xi不相關，即：Cov （μi，xi）=0（i=1，2，3，....n）
2-[單選題]從中長期來看，股票價格指數受宏觀經濟環境影響較大，與經濟周期密切相關，屬于典型的（）品種。
A. 順周期
B. 逆周期
C. 無周期
D. 反周期
3-[單選題] 如果滬深300股指期權頭寸Vega為-5，則意味著期權隱含波動率每下降1%，期權盈利（）元。
A. 500
B. 300
C. -500
D. -300
4-[單選題] 某投資者持有市值為1億元股票組合，組合β核算為1.2，當前滬深300股指期貨為5000點，期貨β為1.05，則其完全套保手數為（）手。
A. 77
B. 78
C. 86
D. 69
5-[多選題]下列關于Delta對沖策略，說法正確的有（）。
A. 投資者往往按照1單位期權和Delta單位標的資產做反向頭寸來規避資產組合中價格波動風險
B. 如果該策略能完全規避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C. 投資者不必依據市場變化調整對沖頭寸
D. 標的資產價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
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