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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題
債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。
A.(初始組合久期+期貨久期)／2
B.(初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／(期貨市值+初始組合市值)
C.(初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／期貨市值
D.(初始組合久期×初始組合市值+期貨久期×期貨市值)／初始組合市值
參考答案：D
參考解析：利用國債期貨進行久期管理是國債期貨的重要應用，在進行債券組合管理時，通過直接買賣現券改變久期存在諸多弊端，包括流動性問題、不同債券信用狀況的差異，而使用國債期貨可以在不改變現券持倉的情況下改變組合的久期。
國債期貨價格和國債市場利率的關系是（）。
A.反向變動關系
B.同向變動關系
C.無相關關系
D.線性關系
參考答案：A
參考解析：考點：國債期貨的價格和國債市場利率是反向變動關系，影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現貨市場利率。
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