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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題
DF檢驗在實際應用中存在的一個問題，即時間序列存在（）階滯后相關時DF檢驗才有效。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
參考答案：A
參考解析：DF檢驗在實際應用中存在一個問題：只適用于存在1階滯后相關的時間序列。由于時間序列可能存在高階滯后相關，直接使用DF檢驗法會出現偏誤。
以下模型中，（）在條件異方差和條件均值之間建立了聯系。
A. MGARCH模型
B. TGARCH模型
C. EGARCH模型
D. SGARCH模型
參考答案：A
參考解析：MGARCH模型在條件異方差和條件均值之間建立了聯系。
時間序列分析中常用的檢驗有（）。
A. 協整檢驗
B. 單位根檢驗
C. DW檢驗
D. 格蘭杰因果檢驗
參考答案：A,B,D
參考解析：時間序列分析中常用的單位根檢驗、自回歸移動平均(ARMA)、格蘭杰因果檢驗、協整檢驗和誤差修正(ECM)模型。C項屬于序列相關檢驗。
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