66、以下哪一個(gè)說法可以解釋農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)還可能會(huì)使農(nóng)民收入增加?（ ）
A．需求比供給更有彈性
B．供給是完全彈性的
C．需求相對(duì)無彈性，供給曲線向左移動(dòng)會(huì)增加總收益
D．供給相對(duì)無彈性，供給曲線向左移動(dòng)會(huì)增加總收益
67、 從下表中各個(gè)變量數(shù)據(jù)之間的相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出（ ）具有高度相關(guān)性。
A．CU和GA
B．CRB和GA
C．CRB和DJ
D．DJ和GA
68、 某投資者以20元/噸的權(quán)利金買人100噸執(zhí)行價(jià)格為920元/噸的大豆看漲期權(quán)，并
以l5元/噸的權(quán)利金賣出200噸執(zhí)行價(jià)格為940元/噸的大豆看漲期權(quán)；同時(shí)以l2元/噸的權(quán)利金買入100噸執(zhí)行價(jià)格為960元/噸的大豆看漲期權(quán)。假設(shè)三份期權(quán)同時(shí)到期，下列說法
錯(cuò)誤的是（ ）。
A．若市場價(jià)格為900元/噸，損失為200元
B．若市場價(jià)格為960元/噸，損失為200元
C．若市場價(jià)格為940元/噸，收益為1800元
D．若市場價(jià)格為930元/噸，收益為1000元
69、根據(jù)信息回答69-103題。
這時(shí)投資者應(yīng)如何操作?（ ）
A．只買入棉花0901合約
B．買入棉花0901合約，賣出棉花0903合約
C．買入棉花0903合約，賣出棉花0901合約
D．只賣出棉花0903合約
70、 該投資策略屬于（ ）。
A．事件沖擊型套利
B．結(jié)構(gòu)型跨期套利
C．正向可交割跨期套利
D．跨市場套利
71、 該投資策略的核心在于（ ）。
A．月間價(jià)差的確定
B．價(jià)差的變動(dòng)幅度
C．持有成本的計(jì)算
D．收益率的計(jì)算
72、根據(jù)以上信息回答72-106題。2010年4月20日，國內(nèi)橡膠期貨出現(xiàn)歷史性的價(jià)差結(jié)構(gòu)，表現(xiàn)為近月高升水，見下表。
此時(shí)，較好的策略是（ ）。
A．單邊買入Ru1005
B．單邊賣出Ru1005
C．單邊買人Ru1009
D．單邊賣出Ru1009
73、 該種策略屬于何種類型的交易策略?（ ）
A．宏觀型交易策略
B．行業(yè)型交易策略
C．事件型交易策略
D．價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策略
74、 該交易策略的依據(jù)是（ ）。
A．行業(yè)周期性指標(biāo)
B．均值回歸原理
C．交易價(jià)格本身的變化
D．事件本身的發(fā)展
75、 買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為900美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為l3．5美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為930美分/蒲式耳的CBOT 3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為25．6美分/蒲式耳，該交易的損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。
A．940
B．917．9
C．908．9
D．948．9
