本題共30個小題，每題l分，共30分。在每題給出的四個選項中，只有一項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)
1、 假設(shè)期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致，直接取套期保值比率為l，假如對l00000日元進(jìn)行套期保值，每份日元期貨合約的價值為25000日元，需購買（　　）份日元期貨合約。
A．1
B．2
C．3
D．4


2、 指數(shù)的市盈率是指（　　）。
A．指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比
B．指數(shù)成分股(剔除虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
C．指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股毛利潤之比
D．指數(shù)成分股(含虧損股)的總市值與指數(shù)成分股凈利潤之比


3、 在多根K線的組合中，（　　）。
A．最后一根K線的位置越低，越有利于多方
B．最后一根K線的位置越高，越有利于空方
C．越是靠后的K線越重要
D．越是靠前的K線越重要


4、 下列情況使得債券價格有可能整體上升的是（　　）。
A．債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B．央行提高基準(zhǔn)利率
C．央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D．通貨膨脹


5、 下列選項不屬于布萊克一斯科爾斯模型優(yōu)越性的是（　　）。
A．模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的
B．模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價格與標(biāo)的資產(chǎn)的期望收益相關(guān)
C．模型體現(xiàn)了風(fēng)險中性定價
D．期權(quán)價格不依賴于投資者的風(fēng)險偏好，簡化了期權(quán)的定價


6、 關(guān)于對稱三角形，下列說法中錯誤的是（　　）。
A．對稱三角形只是原有趨勢運動途中的休整狀態(tài)
B．持續(xù)時間太久了，保持原有趨勢的能力就會下降
C．突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?／2到3／5的某個位置
D．對稱三角形大多發(fā)生在一個大趨勢進(jìn)行的途中


7、 在正向市場中進(jìn)行多頭避險，當(dāng)期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成（　　）。
A．期貨部位的獲利小于現(xiàn)貨部位的損失
B．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的損失
C．期貨部位的損失小于現(xiàn)貨部位的損失
D．期貨部位的獲利大于現(xiàn)貨部位的獲利

8、 下列因素除（　　）以外都會使需求曲線移動。
A．商品價格下降
B．消費偏好變化
C．相關(guān)商品價格下降
D．購買者收入變化


9、 下列選項中，不屬于持續(xù)整理形態(tài)的是（　　）。
A．三角形 
B．矩形 
C．V形 
D．楔形


10、 1952年， （　　）發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A．馬科維茨
B．羅斯
C．斯科爾斯
D．布萊克