A. 可以作為趨勢性指標(biāo)使用
B. 單邊行情中的準(zhǔn)確性更高
C. 主要通過WMS%R的數(shù)值大小和曲線形狀研判
D. 可以單獨(dú)作為判斷市場行情即將反轉(zhuǎn)的指標(biāo)
參考答案：C
22.2011年5月4日，美元指數(shù)觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價(jià)值（ ）。
A. 與1973年3月相比，升值了27%
B. 與1985年11月相比，貶值了27%
C. 與1985年11月相比，升值了27%
D. 與1973年3月相比，貶值了27%
參考答案：D
23.當(dāng)前股票價(jià)格為30元，3個(gè)月后支付紅利5元，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為12％（連續(xù)復(fù)利計(jì)息）。若簽訂一份期限為6個(gè)月的股票遠(yuǎn)期合約，則遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)為（ ）元。
A. (30-5E-0.03)E0.06
B. (30+5E-0.03)E0.06
C. 30E0.06+5E-0.03請?jiān)L問考試大網(wǎng)站http://www.examda.com/
D. 30E0.06-5E-0.03
參考答案：A
24利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí)，正確的認(rèn)識是（ ）。
A. 出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢
B. 反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢
C. 二次移動平均可消除價(jià)格變動的偶然因素
D. 底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離
參考答案：C
25當(dāng)前滬深300指數(shù)為3300，投資者利用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利。按單利計(jì)，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個(gè)指數(shù)點(diǎn)。該股指期貨合約的無套利區(qū)間為（ ）。
A. ［3293，3333］
B. ［3333，3373］
C. ［3412，3452］
D. ［3313，3353］
參考答案：D
26預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權(quán)交易策略是（ ）。
A. 買入跨式（STRADDLE）期權(quán)
B. 賣出跨式（STRADDLE）期權(quán)
C. 買入垂直價(jià)差（VERTICAL SPREAD）期權(quán)
D. 賣出垂直價(jià)差（VERTICAL SPREAD）期權(quán)
參考答案：A
27衍生品市場的投機(jī)交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機(jī)交易、波動率交易和指數(shù)化交易等。其中的波動率交易（ ）。
A. 最常使用的工具是期權(quán)
B. 通常只能做空波動率
C. 通常只能做多波動率
D. 屬于期貨價(jià)差套利策略
參考答案：A
28.5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅，同時(shí)開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（ ）做出的決策。
A. 計(jì)劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過大
B. 計(jì)劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過小
C. 計(jì)劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過小轉(zhuǎn)載自:考試大 - [Examda.Com]
D. 計(jì)劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價(jià)差過大
參考答案：C
29根據(jù)相對購買力平價(jià)理論，一組商品的平均價(jià)格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4 : 1變?yōu)椋ā 。?BR>A. 1.5 : 1
B. 1.8 : 1
C. 1.2 : 1
D. 1.3 : 1
參考答案：A
30在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價(jià)格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ）。
A. 擬合效果很好
B. 預(yù)測效果很好
C. 線性關(guān)系顯著
D. 標(biāo)準(zhǔn)誤差很小
參考答案：AC
相關(guān)推薦：
編輯推薦：
