單項選擇題
1. 假設用于CB0T30年期國債期貨合約交割的國債，轉換因子是1．474，該合約的交割價格為110-160，則買方需支付（　）來購入該債券。
A、162375．84美元
B、74735．41美元
C、162877美元
D、74966．08美元

2. 某投資者以4．5美分的權利金賣出－份執行價格為750美分的標的資產的看跌期權，該期權的盈虧平衡點為（　　）。
A、744．5美分
B、754．5美分
C、745．5美分
D、749美分

3. 某工廠買入的燃料油看跌期權合約的執行價格為12．50美元/桶，而此燃料油期貨合約的價格為12．90美元/桶，因此該看跌期權為（　　）。
A、虛值
B、極度虛值
C、實值
D、極度實值


4. 在下列期貨交易所中，采取分級結算制的交易所有（　）。
A、中國金融期貨交易所
B、上海期貨交易所
C、大連商品交易所
D、鄭州商品交易所

5. 某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買人大豆期貨合約40手(10噸／手)，成交價為4000元／噸。同－天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元／噸，當日結算價為4040元／噸，交易保證金比例為5%，4月2日，該客戶將剩余20手大豆合約全部平倉，成交價為4070元／噸，當日結算價為4050元／噸，則其賬戶情況的平倉盈虧、當日盈虧、當日結算準備金額為（　）。
A、2800元，2800元，134200元
B、2600元，2800元，123200元
C、6000元，6000元，120000元
D、2800元，2800元，123200元

6. 美國期貨市場中介機構的（　）與我國的期貨公司類似。
A、期貨傭金商(FCM)
B、介紹經紀商(IB)
C、場內經紀人(FB)
D、助理中介人(AP)

7. 某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出－份7月份的黃金期貨合約，同時他在該市場上以950美元/盎司買入－份11月份的黃金期貨合約。若經過－段時間之后，7月份價格變為964美元/盎司，同時11月份價格變為957美元/盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，則7月份的黃金期貨合約贏利為（　）。
A、－3美元/盎司
B、3美元/盎司
C、7美元/盎司
D、－7美元/盎司


8. 某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出－份7月份的黃金期貨合約，同時他在該市場上以950美元/盎司買入－份11月份的黃金期貨合約。若經過－段時間之后，7月份價格變為964美元/盎司，同時11月份價格變為957美元/盎司，該套利者同時將兩合約對沖平倉，11月份的黃金期貨合約贏利為（　）。
A、－3美元/盎司
B、3美元/盎司
C、7美元/盎司
D、－7美元/盎司


9. 某新客戶存人保證金200000元，在5月5日開倉買入大豆期貨合約40手(10噸/手)，成交價為4000元/噸。同－天該客戶賣出平倉20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶的平倉盈虧、持倉盈虧、當日盈虧、當日結算準備金余額(不含手續費、稅金等費用)為（　）。
A、7000元，7000元，14000元，128000元
B、8000元，6000元，14000元，172000元
C、6000元，8000元，14000元，128000元
D、6000元，8000元，14000元，1736000元


10. 某投機者賣出2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價為0．006835美元／日元，半個月后，該投機者將2張合約買入對沖平倉，成交價為0．007030美元／日元。該筆投機的結果是（　）。
A、虧損4875美元
B、贏利4875美元
C、贏利1560美元
D、虧損1560美元