期貨市場基礎知識部分99-06年考試（多選題）真題及參考答案五
　　1.
　　題干:以下關于趨勢線的說法正確的是（　　）。
　　A:趨勢線被觸及的次數越多，越有效
　　B:趨勢線維持的時間越長，越有效
　　C:趨勢線起到支撐和壓力的作用
　　D:趨勢線被突破后，一般不再具有預測價值
　　參考答案[ABC]
　　2.
　　題干:下列債務憑證中屬于銀行信用的是()。
　　A:企業債券
　　B:銀行債券
　　C:銀行票據
　　D:銀行存單
　　參考答案[BCD]
　　3.
　　題干:假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為1％，則（　?。?
　　A:若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
　　B:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會
　　C:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會
　　D:若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會
　　參考答案[ABD]
　　4.
　　題干:與商品期貨相比，金融期貨的特點是（　　）。
　　A:交割便利
　　B:全部采用現金交割方式交割
　　C:期現套利更容易進行
　　D:容易發生逼倉行情
　　參考答案[AC]
　　5.
　　題干:美國某投資機構分析美國美聯儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以().
　　A:買入日元期貨
　　B:賣出日元期貨
　　C:買入加元期貨
　　D:賣出加元期貨
　　參考答案[AC]
　　6.
　　題干:面值為100萬美元的3個月期國債，當指數報價為92.76時，以下正確的是（　?。?
　　A:年貼現率為7.24%
　　B:3個月貼現率為7.24%
　　C:3個月貼現率為1.81%
　　D:成交價格為98.19萬美元
　　參考答案[ACD]
　　7.
　　題干:下列策略中權利執行后轉換為期貨多頭部位的是()。
　　A:買進看漲期權
　　B:買進看跌期權
　　C:賣出看漲期權
　　D:賣出看跌期權
　　參考答案[AD]
　　8.
　　題干:下列說法錯誤的有（　　）。
　　A:看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務
　　B:美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利
　　C:美式期權在合約到期日之前不能行使權利
　　D:看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務
　　參考答案[AC]
　　9.
　　題干:某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為（　　）。
　　A:9400
　　B:9500
　　C:11100
　　D:11200
　　參考答案[AC]
　　10.
　　題干:以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（　?。?。
　　A:反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。
　　B:反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執行價格和到期月份必須相同
　　C:反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
　　D:反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執行價格）
　　參考答案[ABCD]
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