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2008年10月份期貨考試基礎知識考試真題三

來源:233網校 2009-02-26 14:00:00

  41.題干 : 以下指標預測市場將出現底部,可以考慮建倉的有( )。

  A: K 線從下方 3 次穿越 D 線

  B: D 線從下方穿越 2 次 K 線

  C: 負值的 DIF 向下穿越負值的 DEA

  D: 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA

  參考答案 [A]

  42.題干 : 在名義利率不變的情況下,在以下備選項中,實際利率和名義利率差額最大的年計息次數是( )。

  A: 2

  B: 4

  C: 6

  D: 12

  參考答案 [D]

  43.題干 : 5 月 15 日,某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出 5 張 7 月大豆期貨合約,買入 10 張 9 月大豆期貨合約,賣出 5 張 11 月大豆期貨合約;成交價格分別為 1750 元 / 噸、 1760 元 / 噸和 1770 元 / 噸。 5 月 30 日對沖平倉時的成交價格分別為 1740 元 / 噸、 1765 元 / 噸和 1760 元 / 噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機者的凈收益是( )元。

  A: 1000

  B: 2000

  C: 1500

  D: 150

  參考答案 [C]

  44.題干 : 在美國,股票指數期貨交易主要集中于( )。

  A: CBOT

  B: KCBT

  C: NYMEX

  D: CME

  參考答案 [D]

  45.題干 : 目前,在全世界的金融期貨品種中,交易量最大的是( )。

  A: 外匯期貨

  B: 利率期貨

  C: 股指期貨

  D: 股票期貨

  參考答案 [B]

  46.題干 : 以下說法正確的是( )。

  A: 考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區間的下界

  B: 考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區間的上界

  C: 當實際期貨價格高于無套利區間的上界時,正向套利才能獲利。

  D: 當實際期貨價格低于無套利區間的上界時,正向套利才能獲利。

  參考答案 [C]

  47.題干 : 以下為實值期權的是 ( ) 。

  A: 執行價格為 350 ,市場價格為 300 的賣出看漲期權

  B: 執行價格為 300 ,市場價格為 350 的買入看漲期權

  C: 執行價格為 300 ,市場價格為 350 的買入看跌期權

  D: 執行價格為 350 ,市場價格為 300 的買入看漲期權

  參考答案 [B]

  48.題干 : 7 月 1 日,某投資者以 100 點的權利金買入一張 9 月份到期,執行價格為 10200 點的恒生指數看跌期權,同時,他又以 120 點的權利金賣出一張 9 月份到期,執行價格為 10000 點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

  A: 200 點

  B: 180 點

  C: 220 點

  D: 20 點

  參考答案 [C]

  49.題干 : 某投資者買進執行價格為 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麥看漲期權,權利金為 15 美分 / 蒲式耳,賣出執行價格為 290 美分 / 蒲式耳的小麥看漲期權,權利金為 11 美分 / 蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分 / 蒲式耳。

  A: 290

  B: 284

  C: 280

  D: 276

  參考答案 [B]

  50.題干 : 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權,屬于 ( ) 。

  A: 買入跨式套利

  B: 賣出跨式套利

  C: 買入寬跨式套利

  D: 賣出寬跨式套利

  參考答案 [B]

  51.題干 : 買進一個低執行價格的看漲期權,賣出兩個中執行價格的看漲期權,再買進一個高執行價格看漲期權屬于( )。

  A: 買入跨式套利

  B: 賣出跨式套利

  C: 買入蝶式套利

  D: 賣出蝶式套利

  參考答案 [C]

  52.題干 : 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業績表現直接相關的是( )。

  A: 管理費

  B: 經紀傭金

  C: 營銷費用

  D: CTA 費用

  參考答案 [D]

  53.題干 : 在美國,期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

  A: CTA

  B: CPO

  C: FCM

  D: TM

  參考答案 [B]

  54.題干 : 期貨投資基金的費用支出中,支付給商品基金經理的費用是( )。

  A: 管理費

  B: CTA 費用

  C: 經紀傭金

  D: 承銷費用和營銷費用

  參考答案 [A]

  55.題干 : 市場資金總量變動率超過臨界值,則表明有可能( )。

  A: 價格將大幅波動

  B: 投機成分過高

  C: 有人操縱市場

  D: 期貨價與現貨價偏離程度加大

  參考答案 [A]

  56.題干 : 在我國,對期貨交易實施行業自律管理的機構是( )。

  A: 中國證監會

  B: 中國期貨業協會

  C: 期貨交易所

  D: 期貨經紀公司

  參考答案 [B]

  57.題干 : 假定某期貨投資基金的預期收益率為 10% ,市場預期收益率為 20% ,無風險收益率 4% ,這個期貨投資基金的貝塔系數為( )。

  A: 2.5%

  B: 5%

  C: 20.5%

  D: 37.5%

  參考答案 [D]

  58.題干 : 基差交易是指按一定的基差來確定( ),以進行現貨商品買賣的交易形式。

  A: 現貨與期貨價格之差

  B: 現貨價格與期貨價格

  C: 現貨價格

  D: 期貨價格

  參考答案 [C]

  59.題干 : 6 月 5 日某投機者以 95.45 的價格買進 10 張 9 月份到期的 3 個月歐元利率( EURIBOR )期貨合約, 6 月 20 日該投機者以 95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )。

  A: 1250 歐元

  B: -1250 歐元

  C: 12500 歐元

  D: -12500 歐元

  參考答案 [B]

  60.題干 : 1 月 5 日,大連商品交易所大豆 3 月份期貨合約的結算價是 2800 元 / 噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元 / 噸。

  A: 2716

  B: 2720

  C: 2884

  D: 2880

  參考答案 [A]

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