多項(xiàng)選擇題(在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，至少有2項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1．以下指標(biāo)中屬于空頭市場(chǎng)的是（　　）。
A．DIF和DEA為正值
B．DIF和DEA為負(fù)值
C．短期RSI小于長(zhǎng)期RSI
D．短期RSI大于長(zhǎng)期PSI
2．通常來(lái)說(shuō)，金融期貨可分為（　　）。
A．能源期貨
B．外匯期貨
C．利率期貨
D．股票指數(shù)期貨
3．外匯期貨的投機(jī)交易，主要是通過(guò)（　　）等方式進(jìn)行的。
A．空頭交易
B．多頭交易
C．買(mǎi)空賣(mài)空交易
D．套利交易
4．100000美元面值的3個(gè)月期國(guó)債，按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是（　　）。
A．3個(gè)月貼現(xiàn)率為2%
B．發(fā)行價(jià)為92000美元
C．發(fā)行價(jià)為98000美元
D．實(shí)際收益率為8%
5．下列屬于利率期貨的是（　　）。
A．大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨
B．歐元期貨
C．歐洲美元期貨
D．長(zhǎng)期國(guó)債期貨
6．下列關(guān)于無(wú)套利區(qū)間的說(shuō)法，正確的是（　　）。
A．是考慮了交易成本后，對(duì)理論價(jià)格的調(diào)整而形成的區(qū)間
B．在區(qū)間中，進(jìn)行套利交易，不但不能盈利，還會(huì)導(dǎo)致虧損
C．在區(qū)間之內(nèi)，套利交易才能夠獲利
D．在區(qū)問(wèn)邊界，套利交易不盈不虧
7．以下對(duì)期權(quán)交易的描述正確的是（　　）。
A．期權(quán)的賣(mài)方可能的虧損是有限的
B．期權(quán)的買(mǎi)方可能的虧損是有限的
C．期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的
D．期權(quán)賣(mài)方最大的收益就是權(quán)利金
8．期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是（　　）。
A．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買(mǎi)方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大
B．有效期越短，買(mǎi)方因價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)問(wèn)價(jià)值越小
C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)問(wèn)價(jià)值
D．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣(mài)方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，時(shí)間價(jià)值越小
9．以下為虛值期權(quán)的有（　　）。
A．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
B．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
10．下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（　　）。
A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
C．賣(mài)出看漲期權(quán)
D．賣(mài)出看跌期權(quán)