1．【答案】C【解析】16490<16500<16510，撮合成交價應為三者居中的價格。
2．【答案】B【解析】當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。
3．【答案】D【解析】目前，我國大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨，交割方式均采用實物交割。中國金融期貨交易所的期貨品種采用現金交割方式。
4．【答案】C【解析】套期保值的效果主要是由基差的變化決定的，從理論上說，如果交易者在進行套期保值之初和結束套期保值之時，基差沒有發生變化，結果必然是交易者在這兩個市場上盈虧相反且數量相等，由此實現規避價格風險的目的。
5．【答案】C【解析】擔心美元貶值，價格下跌，可以賣出美元期貨；也可以買入美元期貨的賣權，進行套期保值。
6．【答案】A【解析】基差從負值變為正值，基差走強。
7．【答案】D【解析】正向市場中，期貨價格大于現貨價格，賣出套期保值者通過基差的縮小，得到全部的保護，可能還會有盈余。
8．【答案】D【解析】套期保值者交易的目的就是為了轉移現貨市場的價格風險，投機者的目的是利用價格波動而牟利。
9．【答案】B【解析】反向市場中，做空頭的投機者應該賣出近期月份合約。
10．【答案】D【解析】上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續費為不高于成交金額的萬分之二。
11．【答案】C【解析】止損單中的價格不能太接近于當時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉。但也不能離市場價格太遠，否則，又易遭受不必要的損失。當止損價格定為7870美元／噸時，通過該指令，該投機者的投機利潤雖有減少，但仍然有70美元／噸左右的利潤。如果價格繼續上升，該指令自動失效，投機者可以進一步獲取利潤。
12．【答案】A【解析】在進行套利時，交易者注意的是合約之間或不同市場之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
13．【答案】D【解析】在使用限價指令進行套利時，需要注明具體的價差和買人、賣出期貨合約的種類和月份。
14．【答案】A【解析】如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大時，則套利者將買人其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”，我們稱這種套利為買進套利。如果價差變動方向與套利者的預期相同，則套利者就會通過同時將兩條“腿”平倉來獲利。
15．【答案】A【解析】正向市場中熊市套利，買人遠期合約同時賣出近期合約，屬于賣出套利。由于是正向市場，遠期合約價格與較近月份合約價格之間的價差往往會擴大，而賣出套利獲利的條件是價差要縮小，因此，在正向市場中熊市套利損失巨大。同時，由于在正向市場，遠期合約與近期合約的差額受到限制，因此，獲利潛力有限。
16．【答案】B【解析】在互補商品中，一種商品的價格與另一種商品的需求量呈反方向變化。
17．【答案】A【解析】當買賣雙方均為新交易者，交易對雙方來說均為開新倉時，持倉量和交易量都增加。
18．【答案】A【解析】反轉形態包括雙重頂和雙重底、頭肩頂和頭肩底、三重頂底和圓弧形態。
19．【答案】A【解析】C、D選項都不能確定出現底部，因為DIF的下穿預測市場都有下降的趨勢。K線從下方穿越D線，是買入信號，三次穿越預示著市場底部的初現，因此可以考慮建倉。
20．【答案】A【解析】一般認為，當RSI取值高于80時，市場處于極強行情，此時可以考慮賣出期貨。