第11題
《中華人民共和國外匯管理條例》規定的外匯范圍包括( )。
A 特別提款權
B 外幣支付憑證
C 外幣股票
D 外幣銀行存款憑證
【正確答案】：A,B,C,D
第12題
利用期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮( )，如果這些因素存在，則需要計算無套利區間。
A 交易費用
B 期貨交易保證金
C 紅利利息收入
D 市場沖擊成本
【正確答案】：A,B,D
第13題
下列關于股票市場風險與股指期貨的說法，正確的有( )。
A 投資組合可以降低非系統性風險，但無法降低系統性風險
B 發生系統性風險時，各種股票的市場價格會向同一方向變動
C 具體交易時，股指期貨合約的價值是用指數的點數乘以某一既定的貨幣金額
D 通過股指期貨可以降低系統性風險
【正確答案】：A,B,C,D
第14題
某公司在6月20日預計將于9月10日收到1 000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。 6月20日的存款利率為5.75%，該公司擔心到9月10日時利率會下跌，于是以94.29的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值交易(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為1 000000美元)。假設9月10日時存款利率跌到5.15%，該公司以94.88的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有( )。
A 該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
B 該公司在期貨市場上獲利14 750美元
C 該公司所得的利息收入為143 750美元
D 該公司實際收益率為5.74%
【正確答案】：A,B,D
第15題
下列關于標準普爾500指數的說法，正確的有( )。
A 入選成份股在1957年調整后維持不變
B 更加突出美國股市中大公司的代表作用
C 計算方法為加權算術平均法
D 以1941-1943年這3年作為基期，基期價格是這3年中的均價
【正確答案】：B,C,D
第16題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有( )。
A CME的3個月期國債期貨合約目前采用實物交割方式
B CME的3個月歐洲美元期貨合約要進行實物交割實際是不可能的
C 所有到期而未平倉的CME的3個月歐洲美元期貨合約按照最后結算交割指數平倉
D CBOT的10年期國債期貨合約目前采用實物交割方式
【正確答案】：B,C,D
第17題
外匯風險按其內容不同，大致可分為( )。
A 交易風險
B 信用風險
C 儲備風險
D 經濟風險
【正確答案】：A,C,D
第18題
下列關于國債期貨的說法，正確的有( )。
A 在中長期國債的交割中，買方具有選擇用哪種券種交割的權利
B 凈價交易中，交易價格不包括國債的應付利息
C 凈價交易的缺陷是在付息日會產生一個較大的向下跳空缺口，導致價格曲線不連續
D 買方付給賣方的發票金額包括國債本金和應付利息
【正確答案】：B,D
第19題
設r=6%，d=2%，6月30日為6月份期貨合約的交割日， 4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現貨指數分別為 4100點、4200點、4280點及4220點。不考慮交易成本， 則下列說法正確的有( )。
A 4月1日的期貨理論價格是4140點
B 5月1日的期貨理論價格是4248點
C 6月1日的期貨理論價格是4294點
D 6月30日的期貨理論價格是4220點
【正確答案】：A,C,D
第20題
下列關于滬深300指數的說法，正確的有( )。
A 滬深300指數的成份股來自上海和深圳兩個證券交易所
B 滬深300指數以調整股本作為權重
C 成份股名單每半年定期調整一次
D 滬深300指數基期指數為1 000點
【正確答案】：A,B,C,D
第21題
貨幣市場利率工具主要包括( )。
A 長期國債
B 商業票據
C 可轉讓定期存單
D 短期國庫券
【正確答案】：B,C,D
