161.有10年期銀行存款1000元，年利率為4%，按單利計算，10年后存款到期時的本利和是（ ?。?BR> A.1200
B.1400
C.1600來源：www.examda.com
D.18000
162.假設用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉換因子是1.474。該合約的交割價格為110-16，則買方需支付（ ?。﹣碣徣朐搨?。
A.74735.41美元
B.74966.08美元
C.162375.84美元
D.162877美元
163.假設某公司收到1000萬歐元的資金，并將其轉為3個月期固定利率的定期存款，由于擔心期間市場利率會上升，使定期存款投資收益相對下降，于是利用Eumnext-Liffe的3個月歐元利率期貨合約進行套利保值，以94.29的價格賣出10張合約，3個月后，以92.40的價格買入平倉。該套期保值中，期貨市場的交易結果是（ ?。W元。
A.盈利18900
B.虧損18900
C.盈利47250
D.虧損47250
164.某投機者買入CBOT10年期國債期貨合約，成交價為98-175，然后以97-020的價格賣出平倉，則該投機者（ ?。?。
A.盈利1484.38美元
B.虧損1484.38美元
C.盈利1550美元
D.虧損1550美元
165.某投機者預測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸的價格賣出3手(1手=10噸)大豆6月合約。此后合約價格下跌到2530元/噸，他又以此價格賣出2手6月大豆合約。之后價格繼續下跌至2500元/噸，他再以此價格賣出1手6月大豆合約。若后來價格上漲到了2545元/噸，該投機者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀況為（ ）。
A.虧損150元
B.盈利150元
C.虧損50元
D.盈利50元
166.2008年3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約，買入8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約。價格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ?。┰?BR> A.160
B.400考試大－全國最大教育類網站(www．Examda。com)
C.800
D.1600
167.2008年6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數構成完全對應。此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到20000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為（ ?。└墼?。
A.700023
B.744867
C.753857
D.754933
168.2008年9月10日，某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元，每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為（ ?。┟涝?。
A.4500
B.-4500
C.9000
D.-9000
169.某投資者做大豆期權的熊市看漲垂直套利，他買入敲定價格為850美分的大豆看漲期權，權力金為14美分，同時賣出敲定價格為820美分的看漲期權，權力金為18美分。則該期權投資組合的盈虧平衡點為（ ?。┟婪帧?BR> A.886
B.854
C.838
D.824
170.某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元／噸，11月份大豆合約的價格是1950元／噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（ ）。
A.9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元／噸
B.9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，11月份大豆合約的價格保持不變采集者退散
C.9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸
D.9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元／噸
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