161.某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸。可此后價格不升反降，為了補救，該投機者在2000元/噸再次買入5手合約，當市價反彈到（ ）時才可以避免損失（不計稅金、手續費等費用）。
A.2010元/噸
B.2015元/噸
C.2020元/噸考試大－全國最大教育類網站(www．Examda。com)
D.2025元/噸
162.2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（ ）。
A.價差擴大了11美分，盈利550美元來源：www.examda.com
B.價差縮小了11美分，盈利550美元
C.價差擴大了11美分，虧損550美元
D.價差縮小了11美分，虧損550美元
163.某投資者預計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠月期貨價格漲幅，于是，他在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約。則當（）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。
A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格保持不變
D.9月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸
164.2008年9月10日，某美國投機者在CME賣出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬元，成交價為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機者以1.526美元/英鎊的價格買入合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機者的凈收益為（ ）美元。
A.-750
B.-7500來源：考試大
C.750
D.7500
165.2008年3月份玉米合約價格為2.15美元/蒲式耳，5月份合約價格為2.24美元/蒲式耳。交易者預測玉米價格將上漲，3月與5月的期貨合約的價差將有可能縮小。交易者買入1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米合約的同時賣出1手5月份玉米合約。到了12月1日，3月和5月的玉米期貨價格分別上漲至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者將兩種期貨合約平倉，則交易盈虧狀況為（ ）美元。
A.虧損150
B.獲利150
C.虧損160
D.獲利160
166.2008年6月5日某投機者以95.45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EU-RIBOR)期貨合約，6月20該投機者95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（ ）美元。
A.1250
B.-1250
C.12500考試大論壇
D.-12500
167.某投資者在5月2日以20美元/噸的權利金買入一張9月份到期的執行價格為140美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以10美元/噸的權利金買入一張9月份到期執行價格為130美元/噸的小麥看跌期權。9月時，相關期貨合約價格為150美元/噸，則該投資者的投資結果是（ ）。(每張合約1噸標的物，其他費用不計)
A.虧損10美元/噸
B.虧損20美元/噸
C.盈利10美元/噸
D.盈利20美元／噸
168.2008年6月，某投資者以5點的權利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執行價格為245點的標準普爾500股票指數美式看漲期權合約，當前的現貨指數為249點。6月10日，現貨指數上漲至265點，權利金價格變為20點，若該投資者將該期權合約對沖平倉，則交易結果是（ ）美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.虧損5000
D.虧損3750
169.某香港投機者5月份預測大豆期貨行情會繼續上漲，于是在香港期權交易所買入1手(10噸／手)9月份到期的大豆期貨看漲期權合約，期貨價格為2000港元/噸。期權權利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（ ）港元。
A.1000
B.1500
C.1800
D.2000
170.香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（）港元。
A.-5000
B.2500
C.4900
D.5000
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