題干:以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（ ）。
A:趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效
B:趨勢線維持的時(shí)間越長，越有效
C:趨勢線起到支撐和壓力的作用
D:趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價(jià)值
參考答案[ABC]
2.
題干:下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（ ）。
A:企業(yè)債券
B:銀行債券
C:銀行票據(jù)
D:銀行存單
參考答案[BCD]
6.
題干:面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（ ）.
A:年貼現(xiàn)率為7.24%
B:3個月貼現(xiàn)率為7.24%
C:3個月貼現(xiàn)率為1.81%
D:成交價(jià)格為98.19萬美元
參考答案[ACD]
7.
題干:下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（ ）。
A:買進(jìn)看漲期權(quán)
B:買進(jìn)看跌期權(quán)
C:賣出看漲期權(quán)
D:賣出看跌期權(quán)
參考答案[AD]
8.
題干:下列說法錯誤的有（ ）。
A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
B:美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
參考答案[AC]
9.
題干:某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。
A:9400
B:9500
C:11100
D:11200
參考答案[AC]
10.
題干:以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（ ）。
A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
參考答案[ABCD]
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