股指期貨題庫
1決定股票價格的基本因素(AB )
A 股票的收益
B 市場利率
C 政治因素
D 經濟因素
2 上海證券交易所股價指數是采用加權綜合法編制的,它的權數是( BD )
A 基期的同度量因素
B 計算期的同度量因素
C 股票的成交金額
D 股票的上市股數
3 道瓊斯股價平均指數的基期是多少,基期指數是多少( A )
A 1928年10月1日 100
B 1928年7月1日 100
C 1928年10月1日 50
D 1928年7月1日 50
4 通常所稱的道瓊斯指數一般就是指道瓊斯工業平均指數(V )[判斷題]
5 道瓊斯工業平均指數的樣本股有多少只 ( C )
A 10
B 20
C 30
D 40
6 道瓊斯綜合平均指數由多少只股票的價格加總平均而成(D)
A 50
B 55
C 60
D 65
7 標準普爾指數的基期和基期指數分別是(A ):
A 1941-1943 10
B 1940-1942 10
C 1941-1943 50
D 1940-1942 50
8標準普爾指數的權數是( A )
A 各種股票的發行量
B 各種股票的上市量
C 各種股票的成交金額
D 各種股票的成交金額加上市量
9 標準普爾指數500只樣本股票包括多少只金融業股票( B )
A 20
B 30
C 40
D 50
10 價值線綜合指數的基期與基期指數分別是( A )
A1961年6月30 日 100
B 1961年 6月30日 50
C 1961 年7月1日 100
D 1961年 7月1日 50
11 標準普爾指數與價值綜合指數相比,誰的樣本股數更多 ( B )
A 標準普爾指數
B 價值綜合指數
12 金融時報指數期貨的標的物有多少只股票(100 )
13 金融時報———證券交易所100種股票價格指數的基期是(1984.1.3 ),基期指數為( 1000 )
14 目前,以日經225股價指數為標的物的股價指數期貨合約主要在日本的(大阪 )證券交易所及( 新加坡 )的國際貨幣交易所交易.
15 恒生指數是由香港恒生銀行于(1969 )年(11)月開始編制的用以反映香港股市行情的一種指數.
16 恒指的基期是(1964.7.31 );基期指數為( 100 ).指數的計算以成份股的(發行股數 )為權數,采用加權平均法.
17 目前,恒指的成份股共有( 33)種.
18 據現代證券組合理論,股市的風險可分為( 系統性風險 ),( 非系統性風險 ).
19 股票指數期貨的定義 (指以股票市場的價格指數作為標的物的標準化期貨合約的交易 )
20 最先采取現金結算辦法的期貨交易是什么期貨 ( 1981年12月,芝加哥商業交易所的國際貨幣市場分部開辦的3個月期歐洲美圓定期存款期貨交易)
21 最早的股指期貨是哪年哪月哪日推出的 ( 1982.2.24)
22 股指期貨交易中,合約的交易單位是怎樣確定的 ( 以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示)
23 股指期貨的指數通常與現貨市場的指數點位不同.(V)[判斷題]
24 恒指期貨的交易單位是( 50港元*恒指 ).
25 恒指期貨的最小變動價位 1個指標點 ).
26 恒指期貨的每節價格波動限制 無 ).
27 恒指期貨目前的合約月份是(有那些合約) 7,8,9,12 ).
28 06年7月恒指期貨的最后交易日是( 7.28 ).
29 06年7月恒指期貨的結算日是( 7.31 ).
30 恒指期貨的現金結算方法是什么 ( 是以最后交易日每5分鐘報出的恒指的平均值去掉小數后的整數作為最后結算價格)
31Nsdaq-100指數是由100個在Nasdaq上市的最大的美國國內非( 金融)司股票所組成.
該指數是Nasdaq在1986年編制的,并由Nasdaq每( 季度)進行一次調整.
32在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序叫( 熔斷機制或巡回斷路系統 ).
33 若某只股票相對于指數的 系數為1.5,則指數下跌2%時,該股票(下跌3% ).
34 某只股票的 =(該股票收益率與指數收益率的協方差除以指數收益率的方差)
35 在套期保值中,買賣期貨合約數=(現貨總價值除以一張期貨合約的價值,即期貨指數點 )× 系數.
36 判斷題:當現貨總價值和期貨合約的價值已定的前提下,所需買賣的期貨合約數就與 系數成正比.(V ).
37 遠期合約的理論價格是指(考慮資產持有成本的遠期合約價格 ).
38 無套利區間的上下界幅寬主要由( 交易費用 )和( 市場沖擊成本 )這兩項所決定的.
39 恒生指數期貨在( )(5 )月( )日開始在香港期貨交易所買賣.(1986.5.6 )
40 判斷題:恒指期貨是最早在亞洲區推出的股指期貨.(V )
41 恒指期權于( )年( ) 月( )日推出.( 1993.3.5 )
42 小型恒生指數期貨何時推出 ( 2000.10.9 )
43 小型恒生指數期權何時推出 ( 2002.11.18 )
44 買賣恒生指數期貨須付出印花稅嗎 (NO )
45 恒指期貨的分類指數所占權重從大到小依次為工商業分類指數,金融業,地產,公用事業 ).
46 聯想集團是目前恒指期貨的成份股嗎 ( YES )
47,商品期貨與股指期貨誰產生的早些(商)
48,目前,全球商品期貨中有采用現金結算交割的嗎 比如 ( 有,美國生豬期貨 )
49,現在,全球商品期貨的成交量與金融期貨的相當,對嗎 (NO )
50 股指期貨合約的設計方案是 什么
股指期貨合約的設計方案是:交易標的為滬深300指數;交易時間為上午比現貨市場早15分鐘開盤,下午比現貨市場晚15分鐘收盤;合約價值為每指數點100元人民幣;合約月份為交易當月起的兩個連續的近月月份加兩個季月月份;每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制,同時引進"熔斷"制度(漲跌幅達6%時熔斷10分鐘);最小波動單位為0.5個指數點;最后交易日與最后結算日設于月中;履約交割方式為現金結算.
51目前適合股指期貨合約的標的請列舉至少3個
包括上證180,上證50,滬深300,,巨潮100,中標300,新華富時A200
52在有熔斷板的情況下,交易指令的報價能否超過熔斷板 (N)
53金融期貨合約標的物包括哪些
有價證券,外匯,利率,指數以及其他基礎資產,金融期權合約.
54 金融期貨合約的交割是按何過程了結
按規定的結算價格進行現金差價結算,了結到期未平倉合約的過程.
55滬深300指數的樣本股的采樣范圍
滬深300指數的樣本股是滬深兩市所有A股股票中流動性強的300只規模最大的股票.
樣本空間: 剔除下列股票后的所有滬深兩市A股股票. 上市時間不足一個季度的股票; 暫停上市股票; 經營狀況異常或最近財務報告嚴重虧損的股票; 股價波動較大,市場表現明顯受到操縱的股票; 其他經專家委員會認定的應該剔除的股票.
選樣標準: 規模,流動性.
選樣方法: 對樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后對剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前300名的股票作為樣本股.
樣本股的調整: 滬深300指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每半年調整一次成份股,每次調整比例一般不超過10%.樣本調整設置緩沖區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留.當樣本股公司退市時,自退市日起,從指數樣本中剔除,由過去最近一次指數定期調整時的候選樣本中排名最高的尚未調入指數的股票替代.
56滬深300指數基日,基期與基期指數如何
滬深300指數以2004年12月31日為基日,以該日300只成份股的調整市值為基期,基期指數定為1000點,自2005年4月8日起正式發布.
57股票交易單位一手代表(100)股
58市盈率計算公式為(股價÷每股收益)
59市凈率計算公式為(股價÷每股凈資產)
60上證綜合指數歷史最高點出現在(2001)年的(2245)點
61目前滬深交易所實行T+(1)交易制度,(權證)品種例外
62目前滬深交易所實行漲幅限制為(±10%)特別處理股票ST為(±5%)
63目前滬深交易所對指數影響最大的權重股為(中國銀行),其次為(中國石化)
64目前滬深交易所正常交易時間為(周一至周五上午9:30—11:30 下午1:00—3:00)
65某股目前股價為12元,實施10股轉贈5股方案,則除權價為(8)元
66交易將產成交易成本,以上海為例,每筆交易將產生的交易成本含(手續費)(印花稅)(過戶費)
67上海證券交易所成立時間為(1990年11月26日),同年12月19日開業.
68深圳證券交易所成立時間為(1990年12月1日),1991年7月3日開業.
69世界上最早的股票價格指數期貨交易產成于( 美國),(1982)年
70目前新股發行采用(上網定價與網下申購)的方式
71, 股票當日換手率指的是(當日成交量與該股流通股數的比值)
