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2018年期貨基礎知識高頻考點：滬深300指數期貨

（一）合約乘數

滬深300指數期貨的合約乘數為每點人民幣300元。

指數點為3 000點時，合約價值等于3 000點乘以300元，即90萬元。

（二）報價方式與最小變動價位

1、報價方式：以指數點報價。

滬深300股指期貨的交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。

交易指令每次最小下單數量為1手，

市價指令每次最大下單數量為50手，

限價指令每次最大下單數量為100手。

2、報價變動的最小單位即為最小變動價位： 0.2點

每張合約的最小變動值為0 2乘以300元，即60元。

（三）合約月份：

滬深300指數期貨合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月，共4個月份合約。

（四）每日價格最大變動限制

滬深300指數期貨的每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。

滬深300指數期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。

（五）保證金

當前：中國金融期貨交易所已將滬深300指數期貨所有合約的交易保證金標準統一調整至10%，并將滬深300指數期貨合約最低保證金標準下調至8%。

（六）持倉限額

1、進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為1 200手

2、某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%；

進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受該持倉限額限制。

例題

關于我國股指期貨每日價格最大變動限制，說法正確的是（）

A.滬深300指數期貨的每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%

B.季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%

C.滬深300指數期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%

D.進行套利交易的客戶不受限制

答案：ABC