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2018年期貨基礎知識高頻考點：套期保值的原理

套期保值之所以能夠起到風險對沖的作用，其根本的原理在于：期貨價格與現貨價格受到相似的供求等因素影響，兩者的變動趨勢趨同，這樣的話，通過套期保值，無論價格是漲還是跌，總會出現一個市場盈利而另一個市場虧損的情形，盈虧相抵，就可以規(guī)避因為價格波動而給企業(yè)帶來的風險，實現穩(wěn)健經營。

要實現“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足以下條件：

(一)在套期保值數量選擇上，要使期貨與現貨市場的價值變動大體相當

(二)在期貨頭寸方向的選擇上，應與現貨頭寸相反或作為現貨未來交易的替代物

(三)期貨頭寸持有時間段與現貨承擔風險的時間段對應

【單選題】企業(yè)的現貨頭寸屬于空頭的情形是(　　)。

A.計劃在未來賣出某商品或資產

B.持有實物商品或資產

C.已按某固定價格約定在未來出售某商品或資產，但尚未持有實物商品或資產

D.已按固定價格約定在未來購買某商品或資產

【答案】C