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期貨從業(yè)考試知識:久期

來源:百度 2010-07-30 08:36:00
導(dǎo)讀:久期也稱持續(xù)期,是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。
  久期也稱持續(xù)期,是1938年由 F. R . M a c a u l a y 提出的。它是以未來時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流,按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值,再用每筆現(xiàn)值乘以其距離債券到期日的年限求和,然后以這個(gè)總和除以債券目前的價(jià)格得到的數(shù)值。

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