(1)期貨品種及合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當。
　　套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中期貨合約所代表的數量與被套期保值的現貨數量之間的比率。
　　交叉套期保值(Cross Hedging)，即選擇與被套期保值商品或資產不相同但相關的期貨合約進行的套期保值。
　　(2)期貨頭寸應與現貨頭寸相反，或作為現貨市場未來要進行的交易的替代物。
　　(3)期貨頭寸持有的時間段要與現貨市場承擔風險的時間段對應起來。