期貨市場技術分析一般以價格、交易量和持倉量三個變量作為分析基礎。其中價格、交易量分析適合于所有金融市場，持倉量分析僅適用于期貨市場。
　　(一)交易量、持倉量與價格
　　1．交易行為與持倉量的變化
　　(1)只有當新的買人者和賣出者同時入市時，持倉量增加。(2)當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變。(3)當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量減少。此外，一旦交割發生，當買賣雙方以交割形式完成期貨交易時，持倉量下降。
　　2．交易量、持倉量與價榷的一般關系。交易量、持倉量與價格走勢的關系較為復雜。一般認為，如果交易量和持倉量均上升，則當前價格趨勢很可能按照現有方向繼續發展(無論是上漲還是下跌)。如果交易量和持倉量都下降，則當前價格趨勢或許即將終結。
　　(二)交易量分析
　　一般可以通過分析價格變化與交易量變化的關系來驗證價格運動的方向，即價格變動是沿原來趨勢還是反轉，或力度減弱等。交易量的變化，反映的是市場交易的活躍程度、買賣博弈的激烈程度。
　　(三)持倉量分析
　　持倉量是從期貨合約開始交易起計算的未平倉的合約數量。持倉量越大，說明該合約到期前平倉交易量和實物交割量就越大。
　　(四)交易量和持倉量分析的10條規則
　　1．只能以交易量和持倉量的總額作為預測依據。2．對持倉量必須作季度性修正。 3.如果交易量和持倉量增加，就意味著當前價格趨勢可能持續發展。4.如果交易量和持倉量萎縮，就表明當前價格趨勢或許要生變。5.交易量超前于價格。從交易量的變化可以判斷買方或賣方力量的消長，因而它領先于實際價格的變化。6.OBV指標分析或其他類似方法可以更為明了地揭示交易量壓力的方向。 。7.在上升趨勢中，如果持倉量突然停止增加，甚至開始下降，那么經常是趨勢生變的警示。8．如果在市場頂部，持倉量不同尋常的高昂，那就非常危險，因為這種情況大大增加了市場向下的壓力。9．在調整期間，如果持倉量的積累增加，那么就強化了市場隨后的突破。10．交易量和持倉量的增加有助于驗證價格形態，也有助于驗證新價格趨勢的產生。