各基金管理公司及其子公司：
為進一步規范證券基金經營機構參與債券投資交易業務，落實《關于規范債券市場參與者債券交易業務的通知》(銀發〔2017〕302號)和《關于進一步加強證券基金經營機構債券交易監管的通知》(證監辦發〔2017〕89號)相關規定，根據中國證監會統一工作部署，中國證券投資基金業協會將會同中國證券業協會加強對證券基金經營機構債券投資交易業務的監測，請各機構依照本通知要求及時完成數據報送工作。
數據報送工作分兩期展開，二期報送要求根據數據監測平臺建設進度另行通知。一期報送具體要求如下：
一、報送義務人
開展債券現券交易、債券回購、債券遠期和債券借貸交易業務的證券公司、證券公司資管子公司、證券公司另類投資子公司、證券公司私募基金投資子公司、基金公司及基金公司子公司。母、子公司應當分別報送各自相關業務數據。
二、業務范圍
場外債券投資交易場所包括銀行間債券市場(含北京金融資產交易所)、滬深交易所場外交易平臺、報價系統、證券公司柜臺市場、中小企業股份轉讓系統和其他市場(以下統稱為“場外市場”)。
三、數據分類及報送周期
(一)場外市場開展的現券交易、債券回購、債券遠期和債券借貸交易業務的日常數據。每月第7個交易日(含)前報送上一月度統計數據。
(二)場外市場開展的現券交易和回購交易的異常交易數據。發生交易價格偏離度為1%-2%或者回購利率偏離度為50個基點-100個基點的場外債券交易的，于每周第2個交易日(含)前報送上一周異常交易的統計數據。發生債券回購杠桿超限情況、交易價格偏離度超過2%或回購利率偏離度超過100個基點的場外債券交易的，于交易發生的第2個交易日日終前報送交易明細。
(三)債券回購杠桿超限情況(含場外市場及場內市場交易數據)。出現超限情況，在T+1日(T為出現超限之日)報送相關數據。
(四)債券投資交易杠桿情況(含場外市場及場內市場交易數據)。每月第7個交易日(含)前報送上一月度數據。
四、報送時間安排
首次報送時間安排：各報送義務人應當于10月20日前報送9月度相關交易數據。
常規報送時間安排：自第二次數據報送起，各報送義務人應當在每個月第7個工作日前，報送上一月度數據。
各報送義務人在報送過程中若存在困難和問題，請及時向中國證券業協會反饋。
五、報送格式與方式
各報送義務人應當依照附件《場外債券投資交易監測平臺填報指南》(見附件)內容與格式要求，按時將數據以電子方式報送至場外證券業務報告系統的場外債券投資交易監測平臺。
報送地址：otcbond.interotc.com.cn
中國證券投資基金業協會
二〇一八年十月十日
