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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》精選習(xí)題(7月27日)

1、關(guān)于風(fēng)險價值VaR，下列表述正確的是()。

A. 風(fēng)險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失

B. 風(fēng)險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對風(fēng)險因子的暴露程度

C. 風(fēng)險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對象對市場變化的敏感度

D. 風(fēng)險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產(chǎn)最高價到接下來最低價格的損失

2、下列()的參與使套期保值能夠順利進(jìn)行。

A. 另類投資者

B. 風(fēng)險投資

C. 投機(jī)者

D. 戰(zhàn)略投資者

3、有效前沿是能夠達(dá)到的最優(yōu)的投資組合的集合，它位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的()。

A. 右上方

B. 右下方

C. 左上方

D. 左下方

4、對股票投資組合進(jìn)行相對收益歸因分析，最常用的業(yè)績歸因方法是()。

A. 特雷諾比率法

B. 夏普比率法

C. Brinson模型法

D. 詹森比率法

5、下列關(guān)于融資交易和融券交易的說法中，錯誤的是()。

A. 融資和融券業(yè)務(wù)都會放大投資收益率或損失率

B. 用證券沖抵保證金時，不同證券必須以證券市值或凈值按不同的折算率進(jìn)行折算

C. 融資即投資者借入資金購買證券，融券即投資者借入證券賣出

D. 目前，上海證券交易所規(guī)定融資融券保證金比例不得低于100%